Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
53 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2016выпуск C0416-21

Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop

Архив разрешал лонг только после golden-cross, sharp-drop и сжатия диапазона или объёма. Позицию он отпускал через dynamic-ma-exit, а не через фиксированный период удержания.

  • Поздние тесты оставляли только те лонги по sharp-drop, которые отпечатывались, пока golden-cross оставался в силе.
  • Sharp-drop — это закрытие на 5% или более ниже 50-дневной скользящей средней.
  • Комбинированное правило сжатия разрешало вход, когда появлялось либо range-contraction, либо volume-contraction, чтобы число сделок не обрушилось.
  • После сравнения календарных выходов через 5, 10, 15 и 20 дней с закрытием выше 10-дневной скользящей средней был оставлен dynamic-ma-exit.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовRule-based entry174 разбораMoving average449 разборов

Что определял архив

Golden-cross — это бычий режим, определённый как 50-дневная скользящая средняя, остающаяся выше 200-дневной скользящей средней. Death-cross — это медвежий режим, определённый как 50-дневная скользящая средняя, остающаяся ниже 200-дневной скользящей средней.

Sharp-drop — это закрытие на 5% или более ниже 50-дневной скользящей средней. Range-contraction — это сессия, у которой размах максимум-минимум меньше, чем у предыдущей сессии. Volume-contraction — это сессия, у которой объём меньше, чем у предыдущей сессии. Dynamic-ma-exit закрывал лонг, когда цена закрывалась обратно выше 10-дневной скользящей средней.

Первое правило лонга

Первое правило лонга использовало индекс S&P 500 с 1990 года и капитал 100000. Оно входило после закрытия на 5% или более ниже 50-дневной и 10-дневной скользящих средних и выходило через 10 дней.

Редакторское прочтение: самый ранний записанный лонг уже связывал дистанцию sharp-drop с 10-дневной средней, но всё ещё отпускал сделку по 10-дневному календарю.

Подтвердите режим 50-дневной против 200-дневной

После сравнения выборок golden-cross и death-cross поздние тесты были ограничены sharp-drop, которые происходили, пока 50-дневная средняя оставалась выше 200-дневной средней.

Редакторское прочтение: это первый гейт. В более позднем рабочем процессе death-cross держит лонг выключенным.

Отпускайте по короткой средней, а не по календарю

Фиксированные выходы через 5, 10, 15 и 20 дней сравнивались с выходом по закрытию выше 10-дневной скользящей средней. Этот выход по скользящей средней был оставлен для поздних фильтров.

Редакторское прочтение: более поздний рабочий процесс закрывает лонг через dynamic-ma-exit, а не через заранее заданное число сессий.

Коэффициент прибыли в зависимости от правила удержания после отката на золотом кресте

Фиксированное удержание от пяти до двадцати дней после входа на золотом кресте с 5%-ной перепроданностью во всех случаях давало коэффициент прибыли от 2.83 до 4.31. Выход по закрытию обратно выше 10-дневной скользящей средней поднял этот показатель до 10.41, а долю прибыльных сделок — до 87.88 процента; поэтому исследование отказалось от календарного выхода. Значения — столбец коэффициента прибыли из таблицы периодов удержания статьи по S&P 500 с 1990 года при капитале $100,000.
Фиксированное удержание от пяти до двадцати дней после входа на золотом кресте с 5%-ной перепроданностью во всех случаях давало коэффициент прибыли от 2.83 до 4.31. Выход по закрытию обратно выше 10-дневной скользящей средней поднял этот показатель до 10.41, а долю прибыльных сделок — до 87.88 процента; поэтому исследование отказалось от календарного выхода. Значения — столбец коэффициента прибыли из таблицы периодов удержания статьи по S&P 500 с 1990 года при капитале $100,000.S&P 500 (INX) · Daily · 1990-01-01T00:00:00.000Z по 2016-12-31T00:00:00.000Z

Во всех строках один и тот же вход: 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной, закрытие более чем на 5% ниже 50-дневной скользящей средней и ниже 10-дневной скользящей средней. Меняется только выход. Выборка охватывает период с 1990 года по окно публикации April 2016.

Дождитесь сжатия диапазона или объёма

При условиях golden-cross и 5% перепроданности входы делились по тому, был ли диапазон максимум-минимум этого дня больше или меньше диапазона предыдущего дня. То же разделение применялось к дневному объёму.

Комбинированная процедура разрешала вход, когда сжимался либо объём, либо диапазон, чтобы число сделок не обрушилось. Редакторское прочтение: это третий гейт. Лонг остаётся выключенным, пока и диапазон, и объём всё ещё расширяются.

Как разбор August 2015 применял гейты

В разборе August 2015 покупка оставалась выключенной, пока закрытие уже было более чем на 5% ниже 50-дневной средней, но объём и диапазон всё ещё росли. 25 August оба сжались, и покупка включилась.

Этот разбор входил на закрытии 25 August 2015 по 1867.61 и выходил 3 September 2015 по 1951.13 по правилу закрытия выше 10-дневной средней.

Редакторское прочтение: третий гейт откладывал лонг, пока не отпечаталось сжатие, и сделку закрыл dynamic-ma-exit, а не 10-дневный календарь.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
53 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
201618-19 с.Дальше про «Moving-average crossover»Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимовСырьевые товары рассматриваются как повседневные производственные ресурсы, поэтому показатели инфляции описываются как движущиеся в тесной связи с ценами на продовольствие и энергоносители.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201678 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних1987Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом