2016выпуск C0357
Математическое ожидание через срезание убытков, доливки и ограниченное кредитное плечо
Показатель математического ожидания по завершённой выборке — это историческая метрика системы и не является надёжной основой для проекции будущих результатов. Математическое ожидание применяется через срезание убытков и наращивание прибыльных позиций; рост прибыльных позиций управляется доливками scale-in или обратной пирамиды и активно контролируемым кредитным плечом.
- Показатель математического ожидания по завершённой выборке — это историческая метрика системы и не является надёжной основой для проекции будущих результатов.
- Математическое ожидание применяется через срезание убытков и наращивание прибыльных позиций, а не через опору на рассчитанное прошлое число.
- Scale-in или обратная пирамида — основной контролируемый способ наращивать прибыльные позиции, тогда как кредитное плечо увеличивает экспозицию на прибыльную позицию только при активном контроле риска.
- Определение размера позиции, также называемое мани-менеджментом, — это условие, при котором был получен любой результат системы, поэтому рекомендуемый акцент — долгосрочное срезание убытков и доливки к прибыльным позициям, а не дополнительный бэктест показателя системного математического ожидания.
Рассматривайте завершённую выборку как историю
Показатель математического ожидания по завершённой выборке рассматривается как историческая метрика системы. Это не надёжная основа для проекции будущих результатов.
Этот показатель — системное математическое ожидание, ретроспективный результат, рассчитанный по завершённой выборке сделок при данном правиле определения размера позиции. Определение размера позиции, также называемое мани-менеджментом, — это условие, при котором был получен любой результат системы. Оно задаёт, насколько большим допускается каждый убыток или каждая доливка.
Применяйте математическое ожидание, срезая убытки и наращивая прибыльные позиции
Математическое ожидание применяется через срезание убытков и наращивание прибыльных позиций, а не через опору на рассчитанное прошлое число. Expected value в этом употреблении — рабочая идея о том, что долгосрочный исход формируется тем, как срезаются убытки и как наращиваются прибыльные позиции, а не проекцией среднего по завершённой выборке вперёд.
Наращивайте прибыльные позиции только после того, как они уже работают
Доливка к прибыльной позиции методом scale-in или обратной пирамиды представлена как основной контролируемый способ наращивания прибыльных позиций.
Пирамидинг — это правило доливки к уже прибыльной позиции после того, как она работает, включая доливки scale-in и обратную пирамиду, так что размер прибыльной позиции растёт только при этом условии.
Удерживайте кредитное плечо внутри границы экспозиции
Кредитное плечо рассматривается как способ увеличить экспозицию на прибыльные позиции, пока риск остаётся под активным контролем.
Контроль кредитного плеча означает удержание убытка и экспозиции в границах до сделки и во время неё, пока плечо используется для наращивания прибыльной позиции, включая замену крупного денежного удержания меньшим вложением, которое по-прежнему несёт направленную экспозицию. Один описанный контроль — сократить крупную денежную позицию в акциях и заменить эту экспозицию длинной позицией колл.
Куда следует направлять внимание
Меньше бэктестов показателя системного математического ожидания и больше внимания к долгосрочному срезанию убытков и доливкам к прибыльным позициям — таков рекомендуемый акцент.
Все разборы дорожки · 17 разборов
- 1982Классификация по шести категориям как кейс по тренду и пирамидингу
- 1986Страх сигнализирует о непроверенном процессе принятия решений
- 1987Бумажные лоты, стоп-ордера и пирамиды как ученичество по Wyckoff
- 1992Предторговый чек-лист для зафиксированных стопов и трендового пирамидинга
- 1992Пирамидальные докупки из зафиксированной прибыли: сначала стоп
- 1997Долгосрочное следование за трендом и пирамидинг как единая процедура периода удержания
- 1999Пирамидинг после поддержки максимального благоприятного отклонения
- 1999Подтверждайте ранние докупки, затем уменьшайте поздние юниты
- 2004Наслоение пересечений, MACD и пирамидинга на валютных таймфреймах
- 2008Наращивайте позицию после подтверждения launch
- 2008Трендовые входы на пробое диапазона с ранними стопами и пирамидами
- 2015Почему погоня за винрейтом ломает процесс принятия решений
- 2016Математическое ожидание через срезание убытков, доливки и ограниченное кредитное плечо
- 2018Пробой широкого диапазона, трейлинг-стопы и пирамидинг
- 2019Дейтрейдинг инверсной ETF-пары с pyramiding и трейлинг-стопом
- 2019Одна процедура для входа на пробое, трейлинг-стопов и пирамидальных добавлений
- 2020Конструкция scale-in для свинг-пробоев