Skip to main content
Дорожка Average Directional Index
50 / 56
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2016выпуск C0348-54

Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуру

Исторический рабочий процесс рассматривает фильтр силы Average Directional Index, пробой по бай-стопу и необязательное подтверждение объёмом как одну процедуру, а управление позицией записывается отдельно от входа.

  • Пересечение 14-периодным Average Directional Index уровня 40 снизу вверх — условие силы моментума, которое предшествует входу на пробое.
  • Вход — бай-стоп, выставленный с заданным отступом выше недавнего закрытия или максимума, так что сделка открывается только если цена продолжает движение через уровень пробоя.
  • Необязательный фильтр объёма, а также ограничения сканера по ценовому коридору и диапазону, могут по-прежнему не допускать сигнал после пересечения по силе.
  • Управление позицией задаётся отдельно от входа: снижающийся Average Directional Index ниже 20 — основание зафиксировать прибыль раньше или подтянуть трейлинг-стоп.
Записи этого разбора3 записи
Breakout system48 разборовТекущая дорожкаAverage Directional Index71 разборMomentum strategy103 разбора

Одна процедура, а не отдельные пометки

Эта архивная статья разбирает историческую конструкцию, которая соединяет фильтр силы Average Directional Index со входом системы Breakout. Тот же рабочий процесс — стратегия Momentum: она ждёт измеренной силы тренда, затем требует, чтобы цена продолжила движение через уровень пробоя, прежде чем бай-стоп сможет исполниться.

Части записаны как одна процедура. Условие силы, ценовой триггер, необязательная проверка объёма и последующее управление позицией либо порождают сделку, либо нет. Редакторское прочтение: если эти шаги воспринимать как отдельные пометки на графике, правило воздержания легко упустить.

Условие силы Average Directional Index

Процедура рассматривает пересечение 14-периодным Average Directional Index уровня 40 снизу вверх как условие силы моментума, которое предшествует входу на пробое. Конструкция использует основную линию Average Directional Index как фильтр силы и не добавляет линии directional indicator как дополнительное подтверждение.

Учебная цель этого порога — удерживать входы во время бокового, низкоэнергетического движения цены и ждать, пока измеренная сила тренда не станет достаточно высокой, чтобы оправдать новую моментум-сделку.

Дневной тест NASDAQ-100 при ADX на уровне 40 и выше: средняя прибыль по исходам

Требование, чтобы индекс среднего направленного движения в момент покупки был на уровне 40 или выше, сократило дневную выборку NASDAQ-100 до 151 сделки и дало среднюю прибыль 2.12 процента: 6.61 процента на 122 прибыльных сделках и средний убыток 16.77 процента на 29 убыточных. За те же периоды удержания сам NASDAQ-100 в среднем показал 0.76 процента. Цифры сняты с таблицы результатов AIQ для отфильтрованного прогона с 31 December 1999 по 8 January 2016.
Требование, чтобы индекс среднего направленного движения в момент покупки был на уровне 40 или выше, сократило дневную выборку NASDAQ-100 до 151 сделки и дало среднюю прибыль 2.12 процента: 6.61 процента на 122 прибыльных сделках и средний убыток 16.77 процента на 29 убыточных. За те же периоды удержания сам NASDAQ-100 в среднем показал 0.76 процента. Цифры сняты с таблицы результатов AIQ для отфильтрованного прогона с 31 December 1999 по 8 January 2016.NASDAQ-100 constituents · Daily · 1999-12-31T00:00:00.000Z по 2016-01-08T00:00:00.000Z

Это система базирования вокруг 200-дневной скользящей средней на дневных барах по списку nas100, а не 15-минутный пробой. Выходы — стоп защиты капитала 80 процентов и скользящий стоп защиты прибыли 80 процентов после роста на 5 процентов. В источнике отмечено, что 151 сделки на этом отрезке недостаточно, если не расширять универсум.

Вход по бай-стопу и необязательное подтверждение объёмом

Вход задан как бай-стоп, выставленный с заданным отступом выше недавнего закрытия или максимума, так что сделка открывается только если цена продолжает движение через уровень пробоя. Силы одной недостаточно, чтобы сигнал считался завершённым.

Необязательный фильтр объёма может требовать, чтобы текущий объём был не ниже 20-периодного среднего объёма, умноженного на 1.1, прежде чем сигнал пробоя станет действительным. Когда этот фильтр используется, пересечение по силе без теста объёма по-прежнему оставляет процедуру в состоянии воздержания.

Ограничения сканера и 15-минутный бар

Реализация сканера добавляет ограничения по ценовому коридору и диапазону, так что кандидаты должны торговаться между 20 и 70 и показывать как минимум 5-пунктовый 15-дневный диапазон, прежде чем пересечение Average Directional Index выше 40 будет рассматриваться. Эти ограничения стоят перед условием силы, а не заменяют его.

Система построена для 15-минутных баров как минимум в одной реализации, и эта реализация указывает, что версии на дневных барах не являются заменой.

Управление позицией после входа

Управление позицией задаётся отдельно от входа. Снижающийся Average Directional Index ниже 20 используется как основание зафиксировать прибыль раньше или подтянуть трейлинг-стоп на одну единицу под минимум дня.

Редакторское прочтение: вынесение управления на отдельную строку делает правила периода удержания проверяемыми рядом с правилами входа, вместо того чтобы оставлять выход невысказанной привычкой работы с графиком.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
50 из 56 в дорожке «Average Directional Index»
201622-23 с.Дальше про «Average Directional Index»Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает трендПересечение RSI вверх через порог перепроданности трактуется как сигнал на покупку.
Все разборы дорожки · 56 разборов
  1. 1986Циклически согласованный Directional Trend Indicator
  2. 1987Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению
  3. 1988Пересечению направленных линий нужны фильтр тренда, правило крайней точки и долларовый стоп
  4. 1988Построение истинного диапазона адресацией со смещением
  5. 1988Построение направленного движения по диапазону бара
  6. 1988Построение индекса среднего направленного движения: рекурсивное сглаживание и смещение окна ретроспекции
  7. 1988Поэтапное построение Average Directional Index с подтверждением Relative Strength Index и оповещениями о стопе
  8. 1988Построение Average Directional Index с зафиксированными правилами истинного диапазона и направленности
  9. 1991Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  10. 1991Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACD
  11. 1993Построение среднего направленного индекса из направленного движения и истинного диапазона
  12. 1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX
  13. 1994Построение трендового фильтра по ширине полос Боллинджера
  14. 1994Предторговый чеклист, который может отказать лонгу тремя способами
  15. 1997Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтр
  16. 1998Режимные фильтры для мутировавших индикаторов
  17. 1999Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  18. 2000Оценка ADX, RSI и скользящих средних в хранилище по множеству акций
  19. 2000Stochastic pop как фильтрованный сетап продолжения
  20. 2000Начало и выход по одному индексу среднего направленного движения
  21. 2002Совместное чтение ADX и MACD для силы и направления тренда
  22. 2003Адаптивный пробой Дончиана с подразумеваемой волатильностью и объёмом
  23. 2004Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятора
  24. 2004Построение объёма, нормированного на истинный диапазон, как направленного фильтра
  25. 2005Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоков
  26. 2005Соберите один плейбук, который переключается вместе с режимом сессии
  27. 2005Сочетание полос Боллинджера, индекса среднего направленного движения и коррекции Фибоначчи на валютных парах
  28. 2006Сборка адаптивной ценовой зоны из дважды сглаженных средних
  29. 2006Шлюз силы ADX для MACD и стохастического осциллятора
  30. 2007Направленное движение как фильтр плюс триггер
  31. 2007Построение стека разрешения тренда с приоритетом вето
  32. 2007Гейты ADX для конца тренда, диапазона и разворота
  33. 2008Построение девятиячеистой сетки directional-ratio
  34. 2008Lookback-периоды ADX и directional trend indicator как параметры фильтра тренда
  35. 2008Согласованная с удержанием рыночная линза на основе средних и пересечений directional-line
  36. 2008Девятиячеечное направленное табло для входов на нескольких горизонтах
  37. 2010Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимум
  38. 2010Построение ценовых фильтров ADX, RSI и MACD
  39. 2011Построение Volume Zone Oscillator с фильтром режима на основе скользящей средней и Average Directional Index
  40. 2011Volume Zone Oscillator, обусловленный фильтром Average Directional Index
  41. 2011Названия свечей требуют проверок volume-price, ADX и скользящей средней
  42. 2012Кластерные линии average-directional-index как фильтр начала тренда
  43. 2012Кластерные фильтры Average Directional Index для сигналов начала тренда
  44. 2012Подтверждение начала или разворота тренда тройным кластером ADX
  45. 2013Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMI
  46. 2013Направленный осциллятор и его Stochastic как составной фильтр тайминга
  47. 2013Lookback-периоды кластера ADX — закреплённая спецификация, а не подпись на графике
  48. 2013Совмещение скользящих средних, стохастиков и ADX в дневном скане
  49. 2015Сборка Average Directional Index из направленного движения
  50. 2016Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуру
  51. 2016Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает тренд
  52. 2018Построение фильтра ADX для внутридневных пробоев
  53. 2018Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дня
  54. 2019Полосы экспоненциального отклонения со скользящей средней, RSI и ADX
  55. 2020Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессии
  56. 2020Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году201678 разборов
Все 71 разбор с записью «Average Directional Index»
Тоже про «Average Directional Index»5 разборов
1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DXBreakout system2005Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоковBreakout system2018Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дняBreakout system2018Построение фильтра ADX для внутридневных пробоевBreakout system2013Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMI