Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal

Стоп как одна поисковая процедура

Вариант пятипараметрового parabolic stop-and-reversal можно задать так, чтобы стартовое ускорение, шаг, максимальное ускорение, величина noise-crossover и смещение начального стопа искались совместно как одна процедура.

Обновление стопа использует предыдущий стоп плюс текущий фактор ускорения, умноженный на разницу между экстремальной ценой и этим предыдущим стопом. Фактор ускорения растёт только когда формируется новый экстремум, вплоть до заявленного максимума.

Можно добавить инкремент noise-crossover, чтобы небольшое проникновение стопа не разворачивало позицию. Это дополнение снимает ложные развороты от мелкого ценового шума.

Walk-forward анализ после оптимизации системы

Оптимизация системы может выбрать пять входных параметров из комбинаторного in-sample поиска. Этот выбор не устанавливает, что эти входные параметры сохранят силу на более поздних данных, потому что поиск может подогнать и повторяемую структуру, и одноразовый шум.

Одна оптимизация на полной выборке не заменяет повторные walk-forward проверки. Лучшие найденные входные параметры на фиксированном шумном ряде гарантированно включают шум подгонки под кривую.

Конструкция оценки может спаривать множество календарно-дневных in-sample окон с последующими однонедельными out-of-sample окнами, чтобы выбранные входные параметры оценивались на невидимых барах.

Проверка робастности на многих неделях

Усреднение многих недельных out-of-sample результатов, а не опора на одно или два окна, представлено как способ снизить роль удачи в выбранной in-sample метрике и оценить ожидаемую недельную доходность и её дисперсию.

Редакторское прочтение

Редакция TradersWeek: рассматривайте правило трейлинг-стопа как проверяемую процедуру, чьи форма, наклон, скорость и фильтры шума должны выдержать множество in-sample поисков и out-of-sample окон. Один оптимизированный бэктест — это не такая проверка.