Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов

Два выхода из одного вектора мощности

Рыночный спектр рассматривается здесь как задача построения с двумя явными выходами. Первый выход — один взвешенный по мощности доминирующий период. Второй — тепловая карта того же вектора мощности по периодам.

Спектральный анализ — это более широкая практика измерения того, как мощность распределена по кандидатным длинам циклов, чтобы можно было выявить и отобразить доминирующий период. Оба отображения исходят из этого вектора мощности. Линия доминирующего цикла сжимает его в один период. Тепловая карта сохраняет видимой каждую целочисленную длину.

Формирование оценки доминирующего цикла

Оценка доминирующего цикла формируется как средневзвешенное по мощности значение кандидатных периодов, когда накопленная сумма мощности не равна нулю. Если накопленная спектральная мощность падает ниже 0.25, построение сохраняет предыдущее значение доминирующего цикла вместо вычисления нового.

Это правило удержания относится к построению. Оно применяется, когда суммарная спектральная мощность слишком слаба, чтобы обновить оценку.

Построение тепловой карты периодов

Построение тепловой карты рисует отдельный ряд для каждого целочисленного периода от 8 до 48. Цветовые градиенты тепловой карты переключаются на пороге спектральной мощности 0.5, а третий цветовой канал удерживается на нуле.

Два представления не заменяют друг друга. Одно число называет период, взвешенный по мощности. Тепловая карта показывает, как эта мощность распределена по тем же кандидатным длинам.

Разные окна ретроспекции для каждого спектра

Спектральный анализ методом максимальной энтропии представлен и как высокоразрешающий идентификатор циклов, и как метод адаптивной фильтрации, применяемый вместе со скользящими средними для проекции верхнего и нижнего каналов тренда. Спектры максимальной энтропии описываются как применимые на относительно коротких рядах цен, объёма, открытого интереса или выходов осцилляторов.

Анализ Фурье описывается как наиболее эффективный на рядах длиной шесть месяцев и более. Построение быстрого преобразования Фурье раскладывает ряд на синусоиды разных длин циклов и преобразует ряд из функции времени в функцию частоты.

Спектральная дилатация как допущение построения

Спектральная дилатация определяется как идея о том, что рыночные циклы с более длинными периодами имеют пропорционально большие амплитудные колебания. Эта идея — допущение построения, используемое, когда циклам с более длинными периодами задаются пропорционально большие амплитудные колебания. Это не утверждение о текущем рынке.