Skip to main content
Дорожка Intermarket analysis
31 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2016выпуск C076

Летнее затишье — это ошибка контекста

Редакционный материал середины 2016 года утверждает, что спокойный летний календарь — не повод снижать внимание. Архивный рабочий процесс состоит в том, чтобы держать одну сделку в cross-market-context, а не внутри single-name-tunnel.

  • Редакционный материал середины 2016 года говорит, что одного летнего календаря недостаточно, чтобы снижать внимание, потому что сезон, который называют спокойным, всё равно может давать внезапную волатильность и неожиданные движения.
  • Крупное снижение в августе 2011 года — архивный пример летнего шока, который было бы легко пропустить после того, как внимание уже сократили.
  • Рынки описываются как глобально связанные, поэтому рекомендуемый обзор ставит сделку рядом с глобальными фондовыми индексами, валютами, золотом, нефтью и более широким прочтением облигаций.
  • Overnight-session-scan Азии и Европы перед открытием Соединённых Штатов предлагается как альтернатива наблюдению только за одной или двумя популярными акциями.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаIntermarket analysis136 разборов

Спокойный календарь — это не закрытый рынок

Редакционный материал середины 2016 года утверждает, что одного летнего календаря недостаточно, чтобы снижать внимание к рынку. Тот же текст говорит, что сезон, описанный как спокойный, всё равно может давать внезапную волатильность и неожиданные движения.

Крупное снижение в августе 2011 года используется как пример летнего шока, который было бы легко пропустить, если внимание уже сократили. Это предупреждение противопоставлено summer-lull-assumption: идее, что календарь жаркой погоды надёжно означает, что почти ничего не происходит и внимание можно безопасно сузить.

Держите одну сделку в cross-market-context

Поскольку рынки описываются как глобально связанные, событие в одной стране, как утверждается, может влиять на цены в другом месте. Рекомендуемый контекстный обзор включает глобальные фондовые индексы плюс валюты и сырьё, например золото и нефть.

Более широкое прочтение того, как ведут себя глобальные акции, сырьё, валюты и облигации, подаётся как расширение набора ситуаций, которые трейдер может оценить. В редакционных терминах это cross-market-context: постановка позиции рядом с глобальными индексами, валютами, металлами, энергоносителями и облигациями, а не обращение с ней как с изолированной.

Overnight-session-scan против single-name-tunnel

Круглосуточная торговля используется как обоснование просмотра Азии и Европы до открытия сессии в Соединённых Штатах. Этот рабочий процесс — overnight-session-scan: проверка Азии и Европы до более позднего открытия кэш-сессии, потому что цены продолжают обновляться, пока один регион закрыт.

Ограничение внимания одной или двумя популярными акциями критикуется как потеря более широкого набора ситуаций, которые можно оценить. Эта привычка — single-name-tunnel: наблюдение только за одной или двумя популярными акциями и потеря более широкого набора связанных рынков.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
31 из 33 в дорожке «Intermarket analysis»
201944-45 с.Дальше про «Intermarket analysis»Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоинаРассматривайте планируемый запуск digital-settlement как событие market-regime, затем читайте relative-strength-spread финансового сектора против широкого рынка акций раньше продуктовой истории.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций
  2. 1992Электроэнергетика как контекст режима облигаций
  3. 1992Чтение доллара как проверка режима ставок
  4. 1992Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций
  5. 1993Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержания
  6. 1996Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра
  7. 1996Назовите режим до пробоя сектора
  8. 2002Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигаций
  9. 2003Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акции
  10. 2003Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллара
  11. 2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп
  12. 2003Когда дефляция переворачивает карту акций и облигаций
  13. 2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние
  14. 2003Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместе
  15. 2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов
  16. 2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима
  17. 2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима
  18. 2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока
  19. 2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов
  20. 2005Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству
  21. 2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов
  22. 2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга
  23. 2008Скользящие средние на двойном листинге как тест режима толпы
  24. 2008Межрыночный контекст режима для одной сделки
  25. 2010Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексе
  26. 2010Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металлов
  27. 2012Режим кривой доходности и тайминг акций
  28. 2013Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынка
  29. 2013Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акций
  30. 2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций
  31. 2016Летнее затишье — это ошибка контекста
  32. 2019Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоина
  33. 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акций
По областиМежрыночный анализ и спрэды148 разборовПо году201678 разборов
Все 136 разборов с записью «Intermarket analysis»
Тоже про «Intermarket analysis»5 разборов
1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции1989Цена драгоценного металла как меняющееся межрыночное уравнение1990Построение базовых линий доллара по ставкам, инфляции и остаткам1990Доходность по прибыли, корреляция со ставками и регрессия для оценки акций1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций