Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
38 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2016выпуск C0146-56

Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних

50-дневный рыночный фильтр, выравнивание выстроенных скользящих средних и 8-дневный канал максимумов и минимумов можно записать как одну процедуру Rule-based entry. Те же условия могут отбирать бумаги и задавать момент сделки.

  • 50-дневная простая скользящая средняя широкого рыночного прокси может разложить бумаги-кандидаты на сетапы восходящего и нисходящего тренда до того, как рассматривается любой вход.
  • Скрининг лонг-стороны может требовать, чтобы цена была выше своей 50-дневной средней, 20-дневная средняя — выше 50-дневной, а 50-дневная — выше 200-дневной.
  • Лонг-вход и выход могут опираться на двухлинейный канал из 8-дневной средней максимумов и 8-дневной средней минимумов.
  • Отключение рыночно-трендового скрина или выравнивания 50 против 200 меняет список сделок и может перекрыть целый класс шорт-входов.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораRule-based entry174 разбораMoving average449 разборов

Одна проверяемая процедура

Рабочий процесс из архива использует фильтр направления рынка, выравнивание выстроенных скользящих средних и двухлинейный канал, чтобы решить, какие бумаги допустимы и когда открывается или закрывается лонг-сделка.

Редакция: рассматривайте эти части как одну процедуру Rule-based entry, а не как три отдельные идеи. Тогда отбор кандидатов и исполнение сделки остаются на одних и тех же условиях.

Направление рынка и выстроенные средние

50-дневная простая скользящая средняя широкого рыночного прокси может служить первым фильтром: считать ли бумаги-кандидаты сетапами восходящего или нисходящего тренда.

Скрининг лонг-стороны может требовать, чтобы цена была выше своей 50-дневной средней, 20-дневная средняя — выше 50-дневной, а 50-дневная — выше 200-дневной.

То же выравнивание выстроенных средних можно инвертировать для шорт-сетапов: 20-дневная средняя ниже 50-дневной и 50-дневная ниже 200-дневной — только когда фильтр направления рынка отрицательный.

Вход и выход по каналу

Вход и выход можно свести к двухлинейному каналу из 8-дневной средней максимумов и 8-дневной средней минимумов: лонг-вход при закрытии выше верхней линии и лонг-выход, когда цена подсекает нижнюю линию.

Общие правила и необязательные фильтры

Процедуру можно закодировать и как сканер и индикатор, и как бэктестируемую стратегию, чтобы отбор кандидатов и исполнение сделки были одним набором правил.

Объём можно добавить как скрин ликвидности — например, требовать, чтобы 50-дневный средний объём был больше одного миллиона акций, прежде чем бумага станет допустимой.

Включение или отключение отдельных фильтров сетапа, включая рыночно-трендовый скрин и выравнивание средних 50 против 200, меняет, какие сделки появляются, и может перекрыть целый класс шорт-входов.

Средний результат сделки против NASDAQ 100, 2000–2015

Сочетание 50-дневного рыночного фильтра, наложенных скользящих средних 20/50/200 и восьмидневного канала максимум–минимум дало 2.76 процента на среднюю сделку с 2 January 2000 по 6 November 2015 против 1.37 процента у NASDAQ 100 на те же даты. Прибыльные сделки в среднем дали 7.12 процента, убыточные — минус 17.59 процента. Все цифры взяты из таблицы статистики счёта AIQ по этому тесту.
Сочетание 50-дневного рыночного фильтра, наложенных скользящих средних 20/50/200 и восьмидневного канала максимум–минимум дало 2.76 процента на среднюю сделку с 2 January 2000 по 6 November 2015 против 1.37 процента у NASDAQ 100 на те же даты. Прибыльные сделки в среднем дали 7.12 процента, убыточные — минус 17.59 процента. Все цифры взяты из таблицы статистики счёта AIQ по этому тесту.NASDAQ 100 constituents · 2 January 2000 to 6 November 2015 · 2000-01-02T00:00:00.000Z по 2015-11-06T00:00:00.000Z

В прогоне AIQ добавили выход с защитой 80 процентов прибыли, как только позиция вырастала на 5 процентов, использовали бумаги NASDAQ 100 и применяли полосные и трендовые фильтры авторов, а также дополнительные выходы, которых не было в исходной статье.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
38 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201617-20 с.Дальше про «Bollinger Bands»Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной среднейЧетыре связки полос и RSI рассматривают касание внешней полосы плюс значение RSI относительно 30 или 70 как совместные условия входа.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201678 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков1997Построение асимметричных полос волатильности