Построение многодневных пробойных свингов с подтверждением объёмом

Что строит архив

Архив рассматривает breakout-system как одну процедуру, которая определяет, когда последовательность новых максимумов торгуема, где ставить вход и когда выходить или воздерживаться. Состояние системы — sequential-closing-highs: закрытие каждой сессии выше закрытия предыдущей сессии на протяжении нескольких дней подряд. Swing-trading — это удержание на несколько сессий, которое следует за этой растущей последовательностью закрытий, пока не сработает стоп или не нарушится состояние sequential-high.

Последовательные закрытия задают состояние системы

Состояние breakout-system можно определить как несколько подряд идущих сессий, в каждой из которых закрытие выше закрытия предыдущей сессии. Правило sequential-closing-highs — первая проверка конструкции. Пока эти более высокие закрытия не печатаются несколько дней подряд, у процедуры нет торгуемого состояния.

Расширяющийся объём решает, исполняемо ли это состояние

volume-confirmation — это фильтр участия, накладываемый поверх этого состояния. Он требует, чтобы объём расширялся, пока печатаются последовательные максимумы, на заявленном основании, что цена и спрос движутся вместе. Пока расширяющийся объём не сопровождает эти максимумы, пробой не считается исполняемым.

Как отбирают кандидатские графики

Кандидатские графики строятся из 15-минутных баров, охватывающих 15 сессий, которые уже показывают восходящий тренд из последовательных более высоких закрытий. Дополнительный фильтр конструкции предпочитает узкий, устойчиво растущий канал, наклон которого описан как 45-градусное продвижение.

Вход prior-session-high-entry и временные окна

После закрытия на новом максимуме вход для swing-trading — это prior-session-high-entry. Покупка ставится выше максимума предыдущей сессии в день после нового максимума закрытия, а не внутри существующего диапазона.

Инициация ограничена opening-and-close-windows, интервалами с 9:30 до 10:30 и с 15:00 до 16:00 по восточному времени, потому что эти интервалы описаны как несущие более сильный импульс и более высокий объём, чем середина дня. Вне этих окон процедура не инициирует.

dual-cap-stop и когда удержание заканчивается

Защитный выход — dual-cap-stop, установленный как меньшее из начального или трейлинг-стопа в 2 доллара и стопа под минимумом предыдущей сессии. Удержание swing-trading продолжается, пока состояние sequential-high остаётся ненарушенным и этот стоп не задет. Если объём не расширяется вместе с новыми максимумами или время оказывается вне двух окон, процедура воздерживается.

Что, как сказано, продолжает последовательность

Продолжение состояния sequential-high приписывается растущему институциональному накоплению чистого ордер-флоу, когда цены уже печатают новые максимумы.