Построение входов на пробой с фильтром ATR

Лонг-сетап, бай-стоп и ограничение риска на акцию задаются как отдельные правила. Сетап — это бар, который одновременно удовлетворяет пересечению закрытия выше длинной простой скользящей средней, ATR на максимуме lookback и тесту расширения широкого диапазона. Лонг не берётся на этом закрытии. Вход ждёт более поздней сделки через бай-стоп, а размер ждёт проверки по ограничению риска на акцию.

Сетап по волатильности и тренду

Лонг-сетап завершён только когда закрытие пересекает снизу вверх 100-периодную простую скользящую среднюю, 14-периодный ATR находится на 14-баровом максимуме, а диапазон текущего бара превышает в 1.5 раза недавний средний диапазон. Последний тест — обязательный бар широкого диапазона. Фильтр ATR допускает сетап только когда текущий ATR находится на максимуме короткого окна, поэтому бумаги с низким диапазоном отсекаются.

Флаги бара широкого диапазона и растущего объёма можно вывести как дополнительные столбцы подтверждения, не требуя их для генерации сетапа.

Бай-стоп, который может истечь неиспользованным

Лонг не берётся на закрытии сетапа. Бай-стоп ставится на 0.50 выше максимума бара сетапа и исполняется только если более поздний бар торгуется через этот уровень. Поскольку исполнение может произойти на более позднем баре, одна перекодировка отменяет неиспользованный сетап после фиксированного числа баров, чтобы устаревший бай-стоп не оставался активным. Этот лимит баров — тайм-аут сетапа.

Сетап может истечь без сделки, если цена повторно пересечёт скользящую среднюю вниз до того, как какой-либо бар превысит порог бай-стопа.

Ограничение риска на акцию и трейлинг-стоп

Заданное ограничение риска — фиксированный начальный стоп 2 доллара на акцию, который также применяется как трейлинг-стоп после открытия позиции. Ограничение риска на акцию задаётся до входа и используется, чтобы принять или отклонить размер, когда дистанция стопа уже известна. Трейлинг-стоп начинается с этого ограничения на акцию и затем следует за ценой, так что лонг закрывается, когда более поздний бар торгуется через обновлённый уровень.

Когда ATR на баре входа превышает фиксированный долларовый стоп, более позднее открытие может пройти гэпом через этот стоп даже на растущем баре, поэтому дистанция стопа — это проверка размера относительно волатильности, выполняемая до принятия заявки.

Скринингу универсума нужна нескорректированная история

Сканирование кандидатов добавляет скрининг универсума до теста сетапа, включая полосу средней цены, минимальный недавний долларовый диапазон и минимальный средний дневной объём. Жёстко заданные пороги цены и объёма, применённые к истории, скорректированной на сплиты, могут допустить символы, которые никогда не торговались в намеченной полосе, поэтому для корректного исторического теста этих фильтров нужны нескорректированные ряды.

Флаги сканера и заявки стратегии

Те же правила можно упаковать как сканер или алерт на графике, который только отмечает новые сетапы, и как объект стратегии, который выставляет бай-стоп и стоп на акцию для исторического тестирования.