2016выпуск C0956
Фильтр ликвидности для исполнимых фьючерсных заявок
Архив собирает оценку ликвидности фьючерсов из стоимости пункта, максимального ценового хода за три года, открытого интереса и volume-adjustment-factor, затем приводит equal-dollar-contract-count и effective-percent-margin, чтобы листинги можно было сравнивать только внутри каждого столбца. Редакторское прочтение: используйте этот liquidity-filter как экран исполнения и определяйте допустимость до того, как какой-либо сетап будет оценён.
- liquidity-filter — это предторговый экран, который ранжирует, насколько легко фьючерсный контракт можно открыть и закрыть и приемлемы ли издержки исполнения, прежде чем сетап считается исполнимым.
- Relative-contract-liquidity умножает equal-dollar-contract-count на совокупный открытый интерес и volume-adjustment-factor, чтобы рынки можно было упорядочивать только относительно друг друга.
- Effective-percent-margin выражает внесённую маржу в долларах как процент от долларового диапазона за три года, поэтому блокировку капитала можно сравнивать между листингами.
- Значения в каждом столбце сравнения пропорциональны и их следует читать только относительно других контрактов в том же столбце.
Проверяйте исполнение до оценки сетапа
liquidity-filter — это предторговый экран, который ранжирует, насколько легко фьючерсный контракт можно открыть и закрыть и приемлемы ли издержки исполнения, прежде чем сетап считается исполнимым.
Отметки активности в рейтинге растут вместе с торговой активностью. Контракт с одной отметкой или без отметок считается малоликвидным и менее пригодным для спекулятивного исполнения.
Как собирается оценка ликвидности
Оценку ликвидности фьючерсов можно собрать, перемножив стоимость пункта контракта, максимальный ценовой ход за три года, открытый интерес и volume-adjustment-factor. Этот volume-adjustment-factor обычно является целым числом от 1 до 4 и перемасштабирует необычно тихий или крайне активный объём при ранжировании ликвидности.
Размер equal-dollar и эффективная маржа
Столбец equal-dollar показывает, сколько контрактов каждого рынка нужно проторговать, чтобы каждый листинг был приведён к одному и тому же долларовому ценовому диапазону за три года. Equal-dollar-contract-count — это произведение долларовой стоимости тика контракта и его максимального ценового отклонения за три года.
Effective-percent-margin — это внесённая долларовая маржа, делённая на долларовый диапазон контракта за три года и затем приведённая к процентам, чтобы использование маржи можно было сравнивать между листингами.
Relative-contract-liquidity и чтение столбцов
Итоговый ранг relative-contract-liquidity умножает equal-dollar-contract-count на совокупный открытый интерес и на volume-adjustment-factor, который равен большему из 1 и экспоненциального масштабирования объёма относительно ориентира в 5,000 контрактов. Ранг используется только для упорядочивания рынков относительно друг друга.
Значения в каждом столбце сравнения пропорциональны и предназначены для чтения только относительно других контрактов в том же столбце.
Share-turnover для акций
Для акций объём за период в процентах от числа акций в обращении представлен как share-turnover — заменитель коэффициента оборачиваемости для торговой ликвидности.
Эффективная и объявленная процентная маржа по фьючерсным листингам
Эффективная процентная маржа — это биржевая маржа, делённая на трёхлетний долларовый диапазон контракта и умноженная на 100. Строки идут в порядке относительной ликвидности контрактов из источника. Сама относительная ликвидность напечатана точками, а не числовым рядом, поэтому на график не нанесена.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 2012Отфильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности контракта
- 2013Оцените ликвидность опциона до отправки заявки
- 2013Оценивайте ликвидность фьючерсов до внесения маржи
- 2014Двухгейтовый фильтр ликвидности для листинговых фьючерсов
- 2015Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсов
- 2016Параметры lookback и теста направления для скринера «ликвидность + тренд»
- 2016Фильтр ликвидности биржевых фьючерсов на единой долларовой шкале
- 2016Фильтр ликвидности для исполнимых фьючерсных заявок
- 2017Как читать фильтр ликвидности фьючерсов
- 2020Предторговый фильтр ликвидности для биржевых фьючерсов