Двухгейтовый held-out-тест сетей отката с ручной разметкой

Два гейта оценки

Редакционная рамка: оценивайте этот рабочий процесс как два отдельных гейта. Первый гейт рассматривает визуальное чтение отката как замороженную задачу разметки. Второй гейт оборачивает полученный score в фиксированные правила входа, цели и time-stop и оценивает всю эту процедуру только на датах, которые никогда не размечались и не подстраивались.

Рабочий процесс архива обучал две сети как распознаватели паттернов: одну на вручную размеченных откатах в восходящих трендах и одну на вручную размеченных откатах в нисходящих трендах. pullback-in-trend рассматривался как небольшое контродвижение внутри установившегося направленного движения и как кандидат на повторный вход, а не как прогноз следующего бара.

Гейт один: замороженный binary-mark-target

Каждый бар получал binary-mark-target, равный 1, когда человек помечал этот бар как пример отката, и 0 в противном случае. Эта метка была целью обучения. Это не был ордер.

Входами сети были spaced-lookback-differences: изменения close-to-close, взятые по постепенно удлиняющемуся расписанию lookback, так что недавнее действие оставалось плотным, а более длинный контекст сохранялся. Каждая разность затем превращалась в range-normalized-input делением на 100-bar average true range, так что входы паттерна оставались сопоставимыми в разных режимах волатильности.

Подобранная сеть имела 20 входов, пять единиц среднего слоя и один выход. Обучение останавливалось, когда корреляция на internal-test-split начинала снижаться. Зарезервированное окно не перебиралось.

Что осталось in-sample и что осталось запечатанным

Факты до 1 June 1995 использовались для обучения и внутренней проверки сетей. Интервал с 1 June 1995 по 27 June 1997 был зарезервирован как sealed-date-window: неиспользованный, пока готовая механическая процедура не была оценена один раз.

Внутри in-sample файла фактов 80 процентов фактов были отнесены к обучению и 20 процентов к internal-test-split. Этот split использовался только чтобы остановить обучение. Это не было зарезервированным out-of-sample окном.

Гейт два: mechanical-wrapper на тех же входах

mechanical-wrapper превращал score сети в одну проверяемую процедуру входа-и-выхода. Процедура длинной стороны покупала по рынку, когда выход сети превышал 0.1, ставила лимитный выход на уровне входа плюс 3.5, умноженное на 10-bar average true range, после более чем одного бара в сделке и принудительно закрывала позицию после более чем 18 баров.

Процедура короткой стороны повторно использовала тот же конвейер разметки и входов, но инвертировала ордера и сократила максимальное удержание с 18 баров до 2 баров, потому что нисходящие движения индекса сочли более быстрыми.

Один переключатель run-mode либо записывал предварительный файл фактов из входов плюс временных меток баров, либо после обучения подавал те же входы в сохранённую сеть и выставлял ордера. Поэтому вход, выход и воздержание работали как одна механическая процедура.

Один unused-window score

Out-of-sample оценка на sealed-date-window насчитала 35 сделок длинной стороны и 18 сделок короткой стороны. Сообщённая значимость mean-profit составила 0.0179 на длинной стороне и 0.26 на короткой стороне после одного unused-window теста каждой.

Редакционное прочтение: эти цифры описывают один исторический score готового wrapper. Они не являются утверждением об актуальном использовании и не являются причиной заново подстраивать зарезервированное окно.