Календарная сезонность как проверяемая торговая процедура

Что здесь означает сезонность

Сезонность здесь определяется как календарно привязанная повторяемость. Даты-годовщины включены. Прочие циклы и погодные паттерны в этом рабочем процессе сезонностью не считаются.

Это узкое определение удерживает исследование на календаре, поэтому данную дату можно сравнить с предыдущими появлениями той же даты.

Исследование дат от открытия до закрытия

Исследование внутридневных дат суммирует исходы от открытия до закрытия на ту же календарную дату в многолетнем окне ретроспективы. Процент попаданий и среднее изменение затем решают, открывать лонг, шорт или остаться вне рынка.

Десятилетнее окно — это разобранный пример подсчёта этих предыдущих появлений до размещения ордера от открытия до закрытия. Поэтому дневное решение — одно из трёх действий: торговать в лонг, торговать в шорт или остаться вне рынка.

Запаздывающее правило на сдвинутой сезонной траектории

Оценка на закрытии дня спрашивает, можно ли применить запаздывающее пересечение скользящих средних к сезонному ряду со сдвигом вперёд вместо сырых цен. Сезонный ряд со сдвигом вперёд — это построенная сезонная траектория, продвинутая на несколько дней вперёд, чтобы трендовое правило могло сработать без обычного запаздывания.

Ожидается, что эта конструкция работает только в той мере, в какой у торгуемого рынка есть содержательные сезонные тренды.

То же исследование на сегодня, позже или раньше

Вспомогательная функция принимает на вход смещение и окно ретроспективы. Смещение — это сдвиг даты, который смотрит на сегодня, будущую дату или прошлую дату при построении сезонного ряда. Поэтому то же исследование дат можно направить более чем на одну календарную точку, не меняя его логику.

Шаблоны, а не готовые системы

Простые сезонные процедуры можно дополнить контролем риска, стопами, повторным входом и фильтрами, прежде чем считать их готовыми системами. Сезонные правила заданы как последующие шаблоны для генетического поиска, который сочетал бы их с другими типами правил. Следующее исследование отведено несезонным повторяющимся циклам.