Skip to main content
Дорожка Robustness testing
22 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C081-6

Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки

Механическая торговая система — это зафиксированная письменно позиция лонг, шорт или флэт, с которой должно совпадать живое исполнение. Архивный процесс замораживал эту книгу на шесть месяцев, держал исследование вне книги и оценивал тестирование робастности на пятилетнем отрезке, а не на коротком живом окне.

  • Механическая торговая система полна только тогда, когда письменные правила называют позицию лонг, шорт или флэт в каждый момент, а живое исполнение совпадает с этой позицией.
  • Дискреционное чтение осциллятора было отброшено в пользу полной процедуры правил, и даже закодированная always-in книга RSI была снята с живого использования после пятилетнего исторического прогона.
  • Тестирование робастности ищет широкое плато наборов параметров, которые сдвигают просадку, профит-фактор и средний результат сделки при изменении частоты сделок, а не одиночный пик чистой прибыли.
  • Шестимесячная заморозка держит исследование вне книги и запрещает живые правки до планового разбора; пропуск сделок или изменение размера из мнения ломает совпадение с гипотетическим путём.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing58 разборовWalk-forward analysis95 разборовMechanical trading system158 разборов

Письменная позиция в каждый момент

Механическая торговая система определяется тем, что требуемая позиция лонг, шорт или флэт в каждый момент известна из письменных правил, а затем эта гипотетическая позиция воспроизводится в живом исполнении.

Знания о построении индикаторов считались недостаточными. Дискреционное чтение осциллятора порождало много дневных сделок и было отброшено в пользу полной процедуры правил.

Июньские фьючерсы S&P 1997, пока Always-in RSI оставался в длинной или короткой позиции

Июньский контракт S&P 1997 вырос с высоких 760-х до высоких 830-х с 22 апреля по 14 мая, пока позиция Always-in RSI Сайденберга переворачивалась из длинной в короткую и обратно на отмеченных разворотах. Уровни сессий сняты с печатного графика; в интервью таблица цен не публиковалась.
Июньский контракт S&P 1997 вырос с высоких 760-х до высоких 830-х с 22 апреля по 14 мая, пока позиция Always-in RSI Сайденберга переворачивалась из длинной в короткую и обратно на отмеченных разворотах. Уровни сессий сняты с печатного графика; в интервью таблица цен не публиковалась.June 1997 S&P futures · 30-minute bars · 1997-04-22T00:00:00.000Z по 1997-05-14T00:00:00.000Z

Цены приблизительны с точностью до ближайшего пункта индекса. Журнальный график — 30-минутный график Always-in RSI; закрытия отдельных баров неразличимы, поэтому каждая подписанная сессия — одна оцифрованная точка. Позднее он отказался от правил после пятилетнего теста, показавшего просадки около $50,000.

Закодируйте процедуру, затем снимите её

Одна ранняя always-in процедура использовала девятипериодный RSI на 30-минутных барах, критерии двойного дна и двойной вершины вокруг линий 30 и 70, а также разворот на новый минимум, чтобы неудачный лонг мог перевернуться в шорт.

После того как эта процедура RSI была закодирована и прогнана на пятилетней истории, её сняли с живого использования, а не сочли готовой.

Плато вместо пика

Тестирование робастности оценивается по широкому плато наборов параметров, которые сдвигают просадку, профит-фактор и средний результат сделки в ожидаемом направлении при изменении частоты сделок, а не по одиночному пику чистой прибыли.

Шестимесячное тестовое окно, даже при 200 или 300 сделках, считалось слишком коротким, потому что другой шестимесячный срез внутри пятилетнего отрезка может выглядеть иначе. Внутридневная работа по робастности использовала пять лет тестов реальных контрактов, затем соединяла трёхмесячные сегменты в один путь капитала вместо того, чтобы опираться на один встроенный непрерывный ряд.

Исследование продолжается, живая книга — нет

Пожизненная присяга одной книге отвергается, потому что оператор бросит её в худший момент. Шестимесячная заморозка позволяет исследованию продолжаться, запрещая живые правки до планового разбора.

После каждого шестимесячного окна книга может добавить, убрать или изменить системы, чтобы у следующего периода снова была известная дневная процедура.

Мнение ломает гипотетический путь

Пропуск сделок или изменение размера из мнения превращает механическую книгу обратно в дискрецию и ломает совпадение с гипотетическим путём.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 51 в дорожке «Robustness testing»
19991-10 с.Дальше про «Robustness testing»Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседейПробой канала меняет позицию, когда цена пробивает максимум максимумов или минимум минимумов окна lookback, и критическими ручками считаются только одна длина long-входа и одна длина long-выхода.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
По областиПроектирование систем117 разборовПо году199756 разборов
Все 58 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния2013Двухоконная оценка механических торговых систем1986Степени свободы в оптимизации торговой системы