1997выпуск C031-3
Проверьте холд-аут и экспозицию до подогнанных входов
Оцените опубликованную механическую систему как лабораторную процедуру, прежде чем рассматривать аккуратные входы. Спросите, какая выборка выбрала пороги сигнала, оставил ли какой-либо неиспользованный рынок эти пороги нетронутыми и находилась ли сравнительная книга в рынке те же часы с теми же стопами.
- Входы, которые выглядят необычно удачно расположенными на той же истории, на которой подбирали правила, не показывают, как эти входы повели бы себя на неиспользованных данных.
- Описание механической системы, которое сообщает подогнанные сигналы без сравнения на холд-ауте, не даёт читателям отдельной мерки для процедуры.
- Книга постоянного лонга на том же тестовом окне — не контраст с равным риском к конструкции, которая использует тесные выходы, запрещает удержание через ночь и проводит в позициях лишь небольшую долю окна.
- Доля выигрышей — описательный счёт, а не полная оценка: книга может оставаться экономически интересной при низкой доле выигрышей, если убытки жёстко ограничены, а несколько крупных выигрышей доминируют.
Сначала оцените процедуру
Редакционный взгляд: критикуйте опубликованную механическую систему как лабораторную процедуру, прежде чем смотреть на аккуратные входы. Предмет разбора — оснастка: какая выборка выбрала пороги, оставил ли какой-либо неиспользованный рынок эти пороги нетронутыми и находилась ли сравнительная книга в рынке те же часы с теми же стопами. Насколько упорядоченно выглядят подогнанные сигналы, этим разбором не является.
Входы, которые выглядят необычно удачно расположенными на той же истории, на которой подбирали правила, не показывают, как эти входы повели бы себя на неиспользованных данных. Описание механической системы, которое сообщает подогнанные сигналы без сравнения на холд-ауте, не даёт читателям отдельной мерки для процедуры.
Холд-аут — это неиспользованная история
Подгонка кривой ищет константы правил так, чтобы заявленные сигналы выглядели сильными на той же выборке, по которой шёл поиск. Холд-аут — это ценовая история или второй рынок, который не помогал выбирать пороги правил и используется только для проверки этих неизменных правил.
Оставить константы неизменными и применить те же механические правила ко второму рынку предлагалось как форму холд-аута вместе с утверждением, что много сделок относительно немногих подобранных констант снижает подгонку к исходной серии.
Согласуйте экспозицию, прежде чем сравнивать
Книга постоянного лонга на том же тестовом окне — не контраст с равным риском к конструкции, которая использует тесные выходы, запрещает удержание через ночь и проводит в позициях лишь небольшую долю окна. Время в рынке — это доля тестового окна, в течение которой позиция действительно открыта.
Бенчмарк, согласованный по экспозиции, — это сравнительная книга, которая разделяет стопы системы, ограничения на овернайт и долю времени в рынке. Контроль, согласованный по экспозиции, описывался как множество наборов сделок со случайными входами, которые сохраняют те же стопы, закрываются на закрытии сессии и проводят в рынке сходную долю времени. Контроль со случайными входами держит выходы и лимиты риска фиксированными, а входы выбирает без сигнальной логики системы.
Доля выигрышей — это счёт, а не оценка
Механическая книга может оставаться экономически интересной при низкой доле выигрышей, если убытки жёстко ограничены, а несколько крупных выигрышей доминируют, поэтому один лишь хит-рейт — слабая оценка процедуры. Доля выигрышей — это доля закрытых сделок, которые завершились с прибылью: описательный счёт, а не полная оценка книги.
Критик применил модель случая с двумя исходами к заявленной доле выигрышей и указанному числу испытаний, утверждая, что более высокая доля оставалась вероятной и что опубликованный хит-рейт поэтому не был решающим.
Неопределённые константы — не проверяемая процедура
Опубликованные таблицы оптимизации и константы сигнала нельзя восстановить как проверяемую процедуру, если периоды lookback, отсечки покупки и продажи и коды столбцов оставлены неопределёнными. Отчёт об оптимизации — это таблица кандидатных констант и итоговых оценок, полученная при поиске в пространстве правил.
Эти отсечки позднее описывались как фиксированные константы разработки: покупка разрешена только после того, как значение названного индикатора в стиле strength превысит свой порог покупки. Порог сигнала — это фиксированная отсечка, заданная на этапе разработки, которую значение индикатора должно пересечь, прежде чем покупка или продажа будет разрешена.
Все разборы дорожки · 23 разбора
- 1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли
- 1987Механическим системам нужно больше, чем красивые графики
- 1987Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга
- 1988Простые системы важнее оптимизированной сложности
- 1988Циклируйте входы правил, пока поиск параметров не остановится
- 1990Split-sample тесты для сеток стохастических параметров
- 1993Построение торговой системы из четырёх подсистем
- 1993Рандомизированные ценовые траектории для параметров системы на акциях
- 1994Механический тайминг с проверками вне выборки и фильтром
- 1995Оценка асимметричных торговых правил процентного разворота
- 1996Оценка дневной процедуры тайминга по силе объёма и новым максимумам и минимумам
- 1997Проектирование внутридневной системы на правилах с генетическим поиском
- 1997Эволюция систем из трёх правил с генетическими шаблонами
- 1997Проверьте холд-аут и экспозицию до подогнанных входов
- 2001Внутренние веса — часть свечного сигнала
- 2003Механические краткосрочные правила для ралли, чувствительных к новостям
- 2004Построение полосы как проверяемая торговая процедура
- 2006Послойная автоматизация дневной сессии: от брекетов к правилам
- 2006Почему механические правила нужно перенастраивать под каждую бумагу
- 2006Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порог
- 2015Сконструируйте правила если-то, затем проведите бэктест и оптимизацию
- 2015Проектирование механической системы как критика дискреции
- 2025Совместное построение канала с тренд-фильтром и стоп-лосс ордерами