Оценка объёма и открытого интереса после пересечений скользящей средней

Пересечение не классифицирует движение

После закрытия с пересечением скользящей средней одно и то же пересечение может отмечать либо паузу внутри прежнего тренда, либо начало разворота. Само по себе пересечение движение не классифицирует.

Как средняя завершает свинг

13-дневная скользящая средняя отмечает реакционные минимумы и максимумы. Закрытие выше средней называет самую низкую цену периода ниже средней реакционным минимумом. Закрытие ниже средней называет самую высокую цену периода выше средней реакционным максимумом.

Рост — это путь от реакционного минимума до следующего реакционного максимума, а снижение — путь от реакционного максимума до следующего реакционного минимума. Объём свинга — это средний дневной объём на этом пути, а прирост открытого интереса — наибольшее увеличение, зафиксированное на этом пути.

В этом рабочем процессе скользящая средняя — это ретроспективное среднее упорядоченных закрытий, которое ставит временные метки на реакционных максимумах и минимумах и отмечает, когда заданный свинг завершился.

Объём и открытый интерес

Средний торговый объём во время ценового свинга трактуется как мера того, сколько новой информации закладывается в цену. Больший объём читается как более сильная сила, которая с большей вероятностью проявится позднее.

Открытый интерес растёт, когда одновременно создаются новая длинная и новая короткая позиции. Более крупное увеличение открытого интереса во время свинга трактуется как более сильная сила, которая с большей вероятностью проявится позднее.

Анализ объёма и цены сравнивает средний дневной объём свинга с исторической выборкой свингов, чтобы зафиксированный на графике пробой цены мог стать проверяемой гипотезой продолжения или разворота. Анализ открытого интереса измеряет наибольшее увеличение открытого интереса во время заданного свинга и ранжирует это расширение до выбора плана на продолжение или разворот.

Оценка силы свинга

Свинг оценивается как сильный, когда и его средний дневной объём, и его прирост открытого интереса превосходят показатели 70 из 100 случайно выбранных свингов за предыдущие 10 лет. Свинг оценивается как слабый, когда оба показателя оказываются ниже 70 процентов этой выборки. В остальных случаях свинг оценивается как ни то ни другое.

Эта трёхвариантная метка и есть оценка силы свинга.

Сильное снижение, классифицированное как коррекция

В снижении казначейских облигаций от закрытия 116-12 3 декабря 1996 до впадины 112-14 18 декабря средний дневной объём 411967 контрактов и прирост открытого интереса 22135 контрактов оба превысили отсечки выборки в 339000 контрактов и увеличение открытого интереса на 16750 контрактов. Более позднее закрытие обратно выше 13-дневной средней было классифицировано как коррекция.

Слабое снижение, классифицированное как разворот

Если бы то же снижение показало объём 222222 контрактов и прирост открытого интереса 4444 контрактов, оба показателя оказались бы ниже соответствующих отсечек выборки в 258000 контрактов и увеличение открытого интереса на 5100 контрактов. Закрытие обратно выше средней было бы классифицировано как разворот.