Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил

Сезонность как последовательность построения

Сезонность здесь рассматривается как задача построения, а не как отдельная календарная история. Первый слой — режимный оверлей, который отмечает повторяющиеся окна лунных фаз. Затем подключаются нормированный по диапазону прирост объёма и один совместный набор правил по тренду и наклону, чтобы вход, выход и пребывание вне рынка опирались на одни и те же проверяемые входные данные.

Календарные окна как режимный оверлей

Бары календарного цикла можно наложить на широкое фондовое среднее, раскрашивая их по знаковой серии положения Луны. Маркеры затмений используют абсолютный порог 1.9. Маркеры новолуния и полнолуния используют абсолютный порог 0.9.

Приросты объёма и истинные экстремумы сессии

Акционно-ориентированная конструкция on-balance использует истинные экстремумы сессии. Истинный максимум — это большее из максимума сессии и предыдущего закрытия, а истинный минимум — меньшее из минимума сессии и предыдущего закрытия, так что гэпы входят в дневной диапазон. Затем конструкция накапливает знаковый вклад диапазона и добавляет ноль, когда закрытие не изменилось.

Нормированный по диапазону прирост объёма формируется как сегодняшнее закрытие минус вчерашнее закрытие, делённое на сегодняшний максимум минус сегодняшний минимум, затем умноженное на объём. Этот прирост добавляется к накопительному итогу и делится на 1,000 для отображения.

Четыре класса баров фасилитации

Четыре взаимоисключающих класса баров фасилитации можно определить по однобаровому изменению диапазона, делённому на объём, и однобаровому изменению объёма. Четыре состояния: оба растут, оба падают, отношение диапазона к объёму растёт при падении объёма, и отношение диапазона к объёму падает при росте объёма.

Правила по средней и индекс размаха тренда

Индекс размаха тренда можно построить как наибольшее минус наименьшее значение скользящей средней на коротком окне, умноженное на 100 и делённое на закрытие. Процедура только длинных позиций на основе средней может покупать, когда скользящая средняя предыдущего бара равна своему наименьшему значению на четырёхбаровом окне ретроспекции, и может выходить, когда этот индекс размаха тренда пересекает 0.4 сверху вниз. Показанные значения по умолчанию используют 28-баровую среднюю и пятибаровое окно размаха тренда.

Совместная процедура по тренду и наклону

Совместная процедура по тренду и наклону может входить в длинную позицию, когда закрытие выше 30-периодной средней, а пятипериодный наклон методом наименьших квадратов выше 50-периодной аппроксимации этих наклонов. Второе сравнение — это триггер slope-of-slopes. Процедура может входить в короткую позицию, когда оба сравнения разворачиваются, и выходит, когда любое из сравнений перестаёт выполняться. Эти заявки используют исполнение по открытию следующего бара, поэтому задержка исполнения входит в набор правил.