Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом ряде

Банк фильтров, а не правило входа

Источник рассматривает рыночные цены как зашумлённый поток, который можно сканировать банком резонаторов, каждый из которых настроен на чуть иной период, пока одна полоса не ответит как согласованный цикл, а не как случайное возбуждение. Этот сильнейший повторяющийся ритм и есть доминирующий цикл, который детектор фиксирует в ряде цены, объёма или ширины рынка на заданном lookback.

Предполагаемый объект обучения — не дополнительное правило входа, а банк zero-lag фильтров, аналогичный настроенным контурам, чью полосу пропускания и перекрытие можно регулировать, чтобы выделить несезонные рыночные ритмы. Zero-lag фильтр удерживает извлечённый цикл в фазе с исходным рядом, а не запаздывает, как скользящая средняя.

Каскад lowpass не проходит проверку на постоянном входе

Опубликованный каскад lowpass не проходит базовую проверку на постоянном входе. Lowpass-filter должен пропускать медленные составляющие, включая почти постоянный уровень, и отсекать высокочастотный шум. На неизменном ряде выход не устанавливается на том же уровне, что и вход. Расхождение лучше всего видно на рядах с большим уровнем, например на закрытии S&P 500 в районе 700-х.

Этот большой почти постоянный уровень и есть dc-offset. Рекурсивные фильтры могут обрабатывать его неверно, даже если частотный график по-прежнему выглядит упорядоченным.

Округление и пригодность конструкции

Одна из выявленных причин — рекурсивная арифметика одинарной точности. Небольшие ошибки округления накапливаются, когда у ряда большой dc-offset, тогда как относительно центрированные данные могут по-прежнему вести себя как задумано.

Вторая причина — собственная пригодность конструкции фильтра. Генетический поиск отдавал предпочтение импульсной и частотной форме при грубом шаге баров и почти не учитывал усиление и смещение. Эти пробелы стали приемлемы лишь потому, что lowpass-filter предполагалось поместить внутрь bandpass-filter вместе с парным high-pass. Bandpass-filter пропускает выбранную полосу длин циклов и ослабляет более медленный дрейф и более быстрый шум.

Когда смещение можно оставить без правки

В корректирующей заметке сказано, что такие смещения могут быть допустимы, если важны только фаза и частотная характеристика внутри bandpass-filter, но требуют компенсации, если lowpass-filter используется сам по себе.

Редакционная позиция TradersWeek: рассматривайте частотную диаграмму как проверку формы, а не как доказательство того, что тот же lowpass-filter — пригодный автономный сигнал на сыром ценовом ряде.