Skip to main content
Дорожка Market breadth
55 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C011-9

Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low

Дневный рабочий процесс ширины рынка сглаживает и нормализует по диапазону растущие и падающие выпуски, новые максимумы и новые минимумы, а затем допускает гипотезу лонга или шорта только когда согласуются несколько независимых условий силы. Архив представляет эту дневную конструкцию как более отзывчивую версию недельного тайминга по ширине рынка, которую судят по кластерным условиям точек разворота, а не по одному сырому счёту.

  • Дневная конструкция сохраняет недельный тайминг по ширине рынка и при этом стремится сократить ожидание между недельными сигналами и избежать искажений праздничных недель в счётах new-high и new-low.
  • Сырые ряды NYSE растущих и падающих выпусков, новых максимумов и новых минимумов экспоненциально сглаживаются и отображаются на общую шкалу силы от plus-50 до minus-50, чтобы несхожие счёты можно было сравнивать.
  • Гипотеза покупки требует относительную силу advance/decline на пороге или выше него, слабую силу new-low и сильную силу new-high. Логика продажи обращает эти три условия.
  • Оценка варьирует пороги силы new-low и new-high и сообщает чистые пункты, долю прибыльных сделок, профит-фактор, число сделок и максимальную просадку, чтобы каждый набор параметров можно было проверить.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Почему существует дневная конструкция

Архив представляет дневную систему ширины рынка как способ сохранить недельный тайминг по ширине рынка и при этом снизить подверженность неблагоприятным движениям и упущенной возможности между недельными сигналами. Второй мотив — избежать искажений праздничных недель в недельных счётах new-high и new-low.

Дневная конструкция представлена как более отзывчивая, чем более ранняя недельная система ширины рынка. Её по-прежнему судят по тому, отмечают ли кластерные условия ширины рынка точки разворота, а не по одному сырому счёту.

Входы, сглаживание и общая шкала

Входы включают дневные растущие и падающие выпуски NYSE, дневные 52-week new highs и new lows NYSE и закрытие DJIA. Производное отношение advance/decline формируется как advancers minus decliners, divided by advancers plus decliners.

Сырые ряды экспоненциально сглаживаются, затем преобразуются трансформацией силы, которая отображает каждый ряд на шкалу от plus-50 до minus-50 относительно его диапазона lookback. После этого несхожие счёты можно сравнивать на одной основе.

Три условия, которые должны согласоваться

Разность относительной силы формируется вычитанием силы DJIA из силы отношения advance/decline. Эта разность используется вместе с силой new-low и силой new-high как три сопоставимых условия в правилах сигнала.

Гипотеза покупки требует относительную силу advance/decline на пороге или выше него, слабую силу new-low и сильную силу new-high. Логика продажи противоположна этим трём условиям.

S&P 500: дневное закрытие, февраль 1985 — ноябрь 1988

Приближённые месячные отсчёты дневного закрытия S&P 500, снятые с окна TradeStation. Трейдер должен видеть рост 1985–87, августовский максимум 1987 около 336 и октябрьский пробой в нижние 220s — отрезок, на котором проверяется, отошли ли в сторону три дневные условия ширины рынка перед крахом.
Приближённые месячные отсчёты дневного закрытия S&P 500, снятые с окна TradeStation. Трейдер должен видеть рост 1985–87, августовский максимум 1987 около 336 и октябрьский пробой в нижние 220s — отрезок, на котором проверяется, отошли ли в сторону три дневные условия ширины рынка перед крахом.S&P 500 · daily · 1985-02-01T00:00:00.000Z по 1988-11-30T00:00:00.000Z

Точки — визуальные выборки линии дневного закрытия на печатной шкале 180–330, а не официальные расчётные цены. Окно — рабочее пространство ADRrs-NH-NL статьи (5x ADNHNL, дневной ряд 1978–96) с Brs=4, Srs=-40, xdays=10.

Что проверяет сетка оценки

Сетка оценки варьирует пороги покупки и продажи для силы new-low и new-high. Она сообщает чистые пункты, долю прибыльных сделок, профит-фактор, число сделок и максимальную просадку как проверяемые выходы каждого набора параметров.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
55 из 71 в дорожке «Market breadth»
19991-6 с.Дальше про «Market breadth»Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинствомПроцедура торгует инструментом индексного фонда, который отслеживает S&P 500, а не корзину отдельных акций.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199756 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда1988Построение показателей широты и ротации отраслевых групп