Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла

О чём спрашивали в письме

В опубликованном письме утверждалось, что цикл практического интереса относителен к стилю трейдера и предпочитаемому таймфрейму, а математический детектор это автоматически не кодирует.

В том же письме спрашивали о допущениях, используемых, когда методика называет один цикл доминантным, и о рабочем определении этого термина. Доминирование связывалось с пиком спектра мощности из более ранних работ о циклах, затем спрашивалось, почему этот пик должен соответствовать требованиям трейдера, а не тому, как пик вычисляется.

В терминах, используемых здесь, доминантный цикл — это единственная длина волны, которую детектор считает сильнейшей периодической составляющей в конечной выборке упорядоченных цен. Спектральный анализ — любое разложение этих наблюдений на составляющие длины цикла или частоты, чтобы пик можно было сопоставить с выбранным интервалом выборки и горизонтом. Спектр мощности — это график силы против длины цикла, а самый высокий пик служит операционным заместителем доминирования.

Лукбэк, размер бара и динамический диапазон

В ответе утверждалось, что лукбэк, используемый для поиска доминантного цикла, в основном является свойством динамического диапазона метода измерения. Динамический диапазон — это отношение самого длинного цикла к самому короткому, который данный детектор может сообщить без изменения внутренних параметров. Интервал анализа — это окно лукбэка, которое определяет, какие длины циклов можно разрешить и насколько быстро замечается дрейфующий цикл.

В ответе утверждалось, что одно измерение цикла методом спектра максимальной энтропии остаётся действительным на интервале eight-to-one от 6 до 50 баров без подстройки внутренних параметров. Поскольку вход состоит из дискретизированных наблюдений, в ответе утверждалось, что почти не важно, дневные ли это бары, недельные или часовые.

В ответе привлекалась пропорциональность амплитуды — утверждение, что более длинный измеренный цикл, как правило, несёт больший ценовой размах, когда тот же метод применяется на другом интервале выборки.

Сначала режим, затем длина волны

В ответе ряд рассматривался как переключающийся между трендовым режимом и циклическим режимом, а определение текущего режима — как необходимое перед выбором входов и выходов. Трендовый режим — это состояние, которое в ответе считается неосциллирующим дрейфом, поэтому правило, привязанное ко времени цикла, было бы неверным инструментом. Циклический режим — это состояние, которое в ответе считается осциллирующим, поэтому входы и выходы привязывались бы к измеренной длине волны.

В ответе утверждалось, что измеренные циклы появляются, исчезают и дрейфуют от одной длины к другой. Дрейф цикла — это эта тенденция внутри того же ряда. Полезная задача, согласно ответу, — отслеживать это изменение по мере того, как оно происходит.