Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка

Когда модель ширины рынка на относительной силе ушла в lockout

Предыдущая модель ширины рынка на относительной силе могла застрять в lockout, когда ряд ценовой силы достигал своей границы раньше ряда advance-decline. Относительная мера тогда сидела около нуля, и последующие входы блокировались.

Полностью механическая замена

Замещающая модель была задана как полностью механическая процедура. Она использовала растущие и падающие бумаги и объём плюс новые максимумы и новые минимумы, а не разность относительной силы двух ограниченных осцилляторов.

In-sample поиск рассматривается как подгонка под кривую

В этой конструкции выбор параметров индикатора поиском лучшего in-sample результата рассматривается как та же деятельность, что и подгонка под кривую. Лучшая in-sample подгонка не является доказательством последующего качества сигнала.

Два распространённых упрощения валидации отклоняются. Одно — демонстрация только отобранных исторических эпизодов. Другое — трактовка одной оптимизации по всей выборке как свидетельства будущего поведения.

Та же историческая запись, два набора правил

Набор правил turbo сравнивался с более ранней версией на относительной силе на той же исторической записи. Более новая версия избежала lockout, который держал старую версию вне рынка с начала октября до конца 1996 года.

Окна walk-forward после фиксации правил

Графики более поздних окон walk-forward накладывают отметки покупок и продаж на S&P 500 вместе с рядами силы растущих-падающих, объёма и новых максимумов/новых минимумов, использованными как входы.

Out-of-sample отрезки проверялись после фиксации правил. Одно окно охватывало 1978-82 и использовало ранее не виденные данные. Другое охватывало 1982-86, в котором модель оставалась с доминирующим ростом, потеряв около 6% в снижении 1983-84.

На out-of-sample отрезке с января 1996 до публикации модель оставалась в лонге, за исключением коротких выходов вокруг снижений июля 1996 и марта 1997.