1997выпуск C111-6

Трёхчастный план отката с RSI, коррекциями Фибоначчи и плотной линией тренда

Подтвердите направление свинга по значению 14-периодного RSI относительно 50, отметьте уровни коррекции Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8% свинга между изолированным максимумом и изолированным минимумом, затем дождитесь бара с проходом buy-stop или пробоя короткой контртрендовой линии, прежде чем считать зону рабочей гипотезой.

Сначала определите свинг: восходящий тренд — это последовательность более высоких минимумов и более высоких максимумов, нисходящий тренд — последовательность более низких минимумов и более низких максимумов, а рынки, которые не удерживаются за пределами предыдущих экстремумов, рассматриваются как нетрендовые диапазоны.
Используйте 14-периодный RSI как фильтр импульса: значения выше 50 разрешают сетапы покупки на откате, а значения ниже 50 разрешают сетапы продажи на ралли.
Нанесите уровни коррекции Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8% диапазона от изолированного максимума до изолированного минимума как зоны наблюдения, а не как автоматические цены отложенных заявок.
Считайте коррекцию рабочей гипотезой только после исполнения бара с проходом buy-stop или нарушения плотной линии тренда вдоль коррекции.

Записи этого разбора3 записи

Fibonacci retracement97 разборов Текущая дорожкаTrendline128 разборов Relative Strength Index186 разборов

Трёхчастный порядок

Архивный рабочий процесс — это трёхчастный чек-лист отката. Сначала подтвердите направление свинга по значению 14-периодного RSI относительно 50. Затем отметьте уровни коррекции Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8% свинга, который идёт от изолированного минимума к изолированному максимуму или от изолированного максимума к изолированному минимуму. После этого дождитесь пробоя короткой контртрендовой линии или стопа через бар, который коснулся коррекции, прежде чем считать уровень рабочей гипотезой.

Пока не выполнен этот третий шаг, цены коррекции остаются зонами наблюдения. Они не являются автоматическими уровнями отложенных заявок.

Тренд, диапазон и когда не измерять

Восходящий тренд определяется как последовательность более высоких минимумов и более высоких максимумов. Нисходящий тренд определяется как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов. Рынки, которые не удерживаются за пределами предыдущих экстремумов, рассматриваются как нетрендовые диапазоны.

Коррекция Фибоначчи измеряется по размеченному свингу. Диапазон, который не удерживается за пределами предыдущих экстремумов, такого свинга не даёт.

Изолированные максимумы и изолированные минимумы

Изолированный максимум — это трёхбаровый паттерн с более низким максимумом на каждом соседнем баре. Изолированный минимум — это трёхбаровый паттерн с более высоким минимумом на каждом соседнем баре. Эти точки отмечают начало и конец свинга, по которому измеряются коррекции.

В терминах, используемых здесь, изолированный максимум также служит краткосрочным ориентиром сопротивления, а изолированный минимум — также краткосрочным ориентиром поддержки.

Зоны коррекции Фибоначчи

Последовательные числа Фибоначчи стремятся к отношению 1.618 и его обратному 0.618. Члены через один дают 2.618 и обратное 0.382. Трейдеры наносят эти отношения как уровни коррекции 38.2%, 50% и 61.8% размеченного свинга.

Коррекция Фибоначчи — это процентный откат этого размеченного свинга, проведённый на этих трёх процентах диапазона от изолированного минимума к изолированному максимуму или от изолированного максимума к изолированному минимуму.

Фильтр импульса RSI

RSI, используемый в этом плане, — это 14-периодный осциллятор импульса по ценам закрытия. Значение выше 50 используется как фильтр бычьего импульса, который разрешает сетапы покупки на откате. Значение ниже 50 используется как фильтр медвежьего импульса, который разрешает сетапы продажи на ралли.

Это разделение и есть фильтр импульса. Сторона RSI относительно 50 решает, трактовать ли коррекцию как сетап покупки на просадке или продажи на ралли, а не как самостоятельный ценовой уровень.

Два измерительных кейса Treasury-bond

В примере Treasury-bond June 1997 изолированный минимум на 106-30 и изолированный максимум на 110-10 дали коррекцию 38.2% около 109-03. Четыре дня спустя контракт открылся на 108-31 и затем продвинулся к новым максимумам.

В примере Treasury-bond March 1997 изолированный максимум на 116-17 и изолированный минимум на 112-22 дали коррекцию 50% на 114-19, после чего контракт сделал новые минимумы в течение трёх дней.

Два триггера входа после касания коррекции

Цены коррекции рассматриваются как зоны наблюдения, а не как автоматические уровни отложенных заявок. Одно правило входа — бар с проходом buy-stop: buy-stop выше максимума бара, который первым торгуется в 38.2%, 50% или 61.8%, с защитным стопом под минимумом того же бара.

Второе правило входа — провести плотную линию тренда вдоль максимумов коррекции бычьего рынка или минимумов ралли медвежьего рынка и входить только когда эта линия нарушена после достижения коррекции Фибоначчи. Триггером является закрытие или сделка сквозь эту линию.

Совмещённый лонг на кейсе June 30

В примере June 30 зелёные RSI-положительные бары, коррекция 61.8% трёх изолированных минимумов и ралли следующего дня, которое и превысило предыдущий максимум, и пробило линию нисходящего тренда, были представлены как совмещённый сигнал лонг, который предшествовал новому максимуму.

Sep-97 T-bonds поднимаются сквозь сетку Фибоначчи середины июня

После изолированного минимума середины июня фьючерсы на казначейские облигации September 1997 прошли уровни коррекции 61.8, 50 и 38.2 процента этого движения и к 7 July достигли линии 0 процентов. Траекторию и три коэффициента сняли с дневного окна CQG, а не из печатной таблицы, поэтому цены — визуальные приближения.USU7 September 1997 Treasury bond futures · Daily · 1997-05-19T00:00:00.000Z по 1997-07-07T00:00:00.000Z

CQG FiboR на дневном графике USU7: 0 процентов на максимуме начала июля, 100 процентов на изолированном минимуме середины июня. Цены оцифрованы до ближайших 20 по шкале points×100. 14-period RSI в нижнем окне опущен, поскольку использует другую единицу измерения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

17 из 53 в дорожке «Trendline»

19981-5 с.Дальше про «Trendline»Rule-based построение Trendline для проверяемых входовРабочая Trendline проводится согласованной, воспроизводимой двухточечной процедурой, чтобы один и тот же масштаб графика давал одну и ту же линию.

Все разборы дорожки · 53 разбора

По областиВолны и пропорции90 разборов По году199756 разборов

Все 128 разборов с записью «Trendline»

Тоже про «Trendline»5 разборов

1989Аудит разметки пятой волны по равенству, Фибоначчи и трендовым линиямFibonacci retracement 1990Построение волновых целей по соотношениям, треугольникам и трендовым линиямFibonacci retracement 1992Тайминг фондов облигаций внутри линий тренда, коррекций и двойных среднихFibonacci retracement 1998Коррекция 50% как тест режима каналаFibonacci retracement 2000Построение свинговых разворотов по пикам и впадинамFibonacci retracement