Skip to main content
Дорожка Maximum entropy spectrum analysis
17 / 28
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C111-5

Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл

Измеренный доминирующий цикл можно трактовать как живой параметр длины для индикаторов. Архив строит это измерение оценщиком максимальной энтропии, чтобы окно могло следовать за одним циклом, а не растягивать преобразование Фурье, пока цикл считается неподвижным.

  • Измеренный период цикла трактуется как независимый параметр конструкции, поэтому длины индикаторов можно подстраивать под текущие условия, а не оставлять на фиксированных настройках.
  • Анализ Фурье оконного ценового ряда ограничен стационарностью внутри окна и целым числом циклов, из-за чего в 64-дневном дневном окне между идентифицируемыми периодами остаются многодневные разрывы.
  • Оценщик максимальной энтропии сравнивает оконный ряд с перестраиваемым фильтром, возбуждаемым шумом, и может динамически задавать длину данных равной одному доминирующему циклу.
  • То же измерение также отделяет циклический режим от трендового, потому что оверлей только цикла описан как применимый лишь около 15 процентов времени.
Записи этого разбора3 записи
Spectral analysis24 разбораТекущая дорожкаMaximum entropy spectrum analysis30 разборовDominant cycle detection119 разборов

Период цикла как параметр конструкции

Длину индикатора часто оставляют на фиксированной настройке. В этой конструкции измеренный период цикла трактуется как независимый параметр, поэтому эти длины можно подстраивать под текущие условия.

Рабочий процесс архива — урок того, как строится это измерение. Редакторские комментарии ниже помечены как таковые и не являются частью источника.

Ограничения оконного спектра Фурье

Спектральный анализ Фурье оконного ценового ряда ограничен двумя способами. Ряд нужно трактовать как стационарный внутри окна, и идентифицируемы только целые числа циклов. В 64-дневном дневном окне эти правила оставляют многодневные разрывы среди периодов, которые можно идентифицировать.

Удлинение той же конструкции до 256 дневных наблюдений может уплотнить разрешение периода вблизи 16-дневного цикла примерно до одного дня. Эта более плотная сетка по-прежнему требует, чтобы цикл оставался согласованным на всём более длинном окне.

Чтение амплитуды относительно периода

Отображение спектра откладывает амплитуду против периода цикла на логарифмической шкале децибел, чтобы циклические компоненты можно было сравнивать визуально. Каждое падение на 3 dB уменьшает мощность вдвое, а диапазон 20 dB покрывает диапазон амплитуд 100-to-1.

На теоретическом 24-баровом цикле и на ряде казначейских облигаций за March 1996 энергия Фурье распределена по широкой полосе периодов. Задуманный цикл нельзя выделить из этого преобразования.

Построение оценщика максимальной энтропии

Анализ спектра максимальной энтропии строится как сравнение, а не как более длинное преобразование. Конструкция сравнивает оконный ряд с выходом перестраиваемого фильтра, возбуждаемого шумом, затем проходит свипом по передаточной характеристике фильтра, чтобы восстановить частотное содержание данных.

Поскольку этот оценщик не связан оконным преобразованием Фурье или правилами целого числа циклов, длину данных можно задавать динамически равной одному доминирующему циклу. Детектирование доминирующего цикла за предыдущий день задаёт размер текущего окна.

Захват MESA на построенной 24-баровой синусоиде

Построенная 24-баровая волна колеблется примерно между 33.5 и 46.5 с января по май 1994. 1 June 1994 панель MESA96 показывает закрытие 38.42 и доминирующий цикл в 23 бара, а красная кривая — упреждающая синусоида программы, а не ушедшая вразнос проекция. Свинговые максимумы, свинговые минимумы и последний бар сняты с экрана sinewave.ttd; последнее закрытие и длина цикла — показания индикации.
Построенная 24-баровая волна колеблется примерно между 33.5 и 46.5 с января по май 1994. 1 June 1994 панель MESA96 показывает закрытие 38.42 и доминирующий цикл в 23 бара, а красная кривая — упреждающая синусоида программы, а не ушедшая вразнос проекция. Свинговые максимумы, свинговые минимумы и последний бар сняты с экрана sinewave.ttd; последнее закрытие и длина цикла — показания индикации.sinewave.ttd · Daily · 1994-01-01T00:00:00.000Z по 1994-06-30T00:00:00.000Z

Файл sinewave.ttd — построенный цикл в 24 бара. Ценовой путь оцифрован со скриншота (вертикальные деления равны двум пунктам, поэтому отсчёты даны с точностью до ближайшей половины пункта), кроме последнего закрытия 38.42, цикла 23 и фазы 2.465, которые сняты с индикации программы. Упреждающая синусоида — лишь короткая красная дуга, проведённая в June, а не экстраполированный полный цикл.

То же измерение для цикла и тренда

То же измерение цикла также используется, чтобы отделить циклический режим от трендового. Оверлей только цикла описан как применимый лишь около 15 процентов времени, поэтому конструкции нужен трендовый аналог.

Источник заключает, что усреднение cycle-finder и преобразования Фурье не обладают разрешением и гибкостью, нужными для динамического построения индикаторов, тогда как оценка максимальной энтропии высокого разрешения даёт и то и другое.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 28 в дорожке «Maximum entropy spectrum analysis»
20001-7 с.Дальше про «Maximum entropy spectrum analysis»Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropyРавномерно взвешенное среднее, отложенное на правом крае, отстаёт на половину ширины окна, а линейно взвешенное среднее отстаёт на одну треть этой ширины, поэтому observation-window-lag — явная ручка настройки.
Все разборы дорожки · 28 разборов
  1. 1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу
  2. 1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии
  3. 1984Построение прогноза максимальной энтропии по выбранному lookback
  4. 1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде
  5. 1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла
  6. 1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback
  7. 1988Почему подогнанный доминантный цикл — это не прогноз
  8. 1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм
  9. 1989Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопами
  10. 1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла
  11. 1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла
  12. 1990Погодовой аудит личности доминантного цикла
  13. 1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла
  14. 1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсов
  15. 1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла
  16. 1997Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуют
  17. 1997Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл
  18. 2000Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy
  19. 2000Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине цикла
  20. 2000Построение трендового фильтра со сквелчем по доминантному циклу
  21. 2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла
  22. 2002Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего цикла
  23. 2004Спектральные пики — диагностика режима, а не прогнозы
  24. 2004Построение осциллятора со сжимающим последним каскадом
  25. 2013Построение кривых отказа тренда по переходам qualified-trend
  26. 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем баре
  27. 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother
  28. 2016Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году199756 разборов
Все 30 разборов с записью «Maximum entropy spectrum analysis»
Тоже про «Maximum entropy spectrum analysis»5 разборов
1984Как построить циклическую модель максимальной энтропииSpectral analysis1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookbackSpectral analysis1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограммSpectral analysis1990Погодовой аудит личности доминантного циклаSpectral analysis1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсовSpectral analysis