Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
12 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C121-4

Входы fade и follow от стохастических экстремумов

Один и тот же стохастический осциллятор может обеспечивать два полностью заданных входа по правилам: fade, который действует только после разворота экстремума, и follow, который действует только после того, как этот экстремум удерживается. Каждый пакет завершается близким стоп-лоссом, чтобы вход, воздержание и выход оставались проверяемыми как одна процедура.

  • Стохастический осциллятор помещает последнее закрытие на шкалу от 0 до 100 внутри выбранного lookback по максимуму и минимуму, с условными экстремальными зонами выше 70 и ниже 30.
  • Вход fade по правилам ждет разворота после значения около 70–80 или 20–30 и может требовать пересечения короткой сигнальной средней, прежде чем сигнал станет действительным.
  • Правило follow трактует устойчивый участок за этими зонами как кандидат в тренд и использует счетчик persistence, обычно пять подряд идущих сессий, с более коротким и более длинным окнами, отмеченными для пилообразного фондового индекса и для валют.
  • Агрессивные входы и входы swing-break по-прежнему привязывают стоп-лосс, часто к недавнему экстремуму за две или три сессии, потому что продолжение хода может длиться всего одну или две сессии или не состояться как сигнал тренда.
Записи этого разбора3 записи
Stop-loss order144 разбораТекущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовRule-based entry174 разбора

Осциллятор как строительный материал

Стохастический осциллятор — это значение от 0 до 100, которое помещает последнее закрытие внутрь выбранного lookback по максимуму и минимуму. Условная конструкция трактует значения выше 70 как верхнюю экстремальную зону, а значения ниже 30 — как нижнюю экстремальную зону.

Расчет задает этот lookback для закрытия относительно максимума и минимума периода. Необязательное замедление сырого значения трактует один период как быстрый, а три и более периодов как медленный. Короткая средняя осциллятора, обычно три периода, служит сигнальной средней.

Fade, который ждет разворота

Диапазонный вход по правилам ждет разворота верхнего экстремума после значения около 70–80 или разворота нижнего экстремума после значения около 20–30. Процедура также может требовать, чтобы осциллятор пересек свою сигнальную среднюю, прежде чем сигнал станет действительным. Если эти условия не выполнены, инструкция — оставаться в стороне.

Пятидневный стохастик Digital Equipment и отбой 80/20

После того как пятидневный %K пересекает 80 снизу вверх и разворачивается вниз, отбой продаёт; после того как он пересекает 20 сверху вниз и разворачивается вверх, отбой покупает. Оранжевая кривая считана с панели MetaStock Luisi по Digital Equipment, а не из печатной таблицы, поэтому уровни приблизительные.
После того как пятидневный %K пересекает 80 снизу вверх и разворачивается вниз, отбой продаёт; после того как он пересекает 20 сверху вниз и разворачивается вверх, отбой покупает. Оранжевая кривая считана с панели MetaStock Luisi по Digital Equipment, а не из печатной таблицы, поэтому уровни приблизительные.Digital Equipment (DEC) · Daily · 1996-11-22T00:00:00.000Z по 1997-02-07T00:00:00.000Z

Визуальные отсчёты оранжевого 5-периодного %K на распечатке MetaStock от 7 February 1997; рассчитывайте примерно на ±5 пунктов осциллятора погрешности растра. На распечатке проведены ориентиры на 75 и 25, тогда как правило отбоя Luisi использует 80 и 20.

Follow, который ждет persistence

Обратный, трендово ориентированный набор правил трактует значение выше 70 как кандидата в long и значение ниже 30 как кандидата в short. Начало тренда определяется подсчетом подряд идущих сессий, проведенных за этими экстремальными зонами.

Этот счетчик persistence — настраиваемый параметр конструкции. Проработанное правило требует пяти подряд идущих сессий за 70 или 30. Более короткое окно от трех до пяти сессий отмечено для пилообразного фондового индекса, а более длинное окно от пяти до десяти сессий — для валют.

Подтверждение, агрессия и стоп

Агрессивный вход по правилам покупает пересечение выше 80 или продает пересечение ниже 20 и сразу привязывает стоп-лосс к недавнему минимуму за две или три сессии, чтобы неудавшееся продолжение было ограничено, прежде чем сделка останется открытой.

Вход swing-break фиксирует максимум или минимум, отмеченный в момент первого достижения 70 или 30, и действует только если этот swing-ориентир пробит. Стоп-лосс остается частью процедуры, потому что часть продолжения хода длится всего одну или две сессии или не состояется как сигнал тренда. Близкий стоп часто привязан к недавнему экстремуму за две или три сессии.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
19981-4 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entryДневной скринер перепроданных осцилляторов был лишь фильтром кандидатов. Недельное подтверждение RSI и стохастического осциллятора всё ещё могло удержать покупку.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году199756 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откатеStop-loss order1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 годаStop-loss order1994Тактовый второй гребень стохастика со стопом window-highStop-loss order1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопыStop-loss order2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свингаStop-loss order