Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему

Краткосрочные результаты могут отправить процедуру в отставку

Даже тщательно специфицированная механическая торговая система может фиксировать убытки в краткосрочном периоде. За намеренным нарушением правил всё равно может последовать благоприятный краткосрочный исход. Такая пара может запустить привычку отказываться от процедуры.

Механическая торговая система — это единая письменная процедура, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы. Процесс торговой психологии — это петля привычки, в которой краткосрочные выигрыши и убытки приучают оператора следовать заранее заданной процедуре, отдавать её на сторону или саботировать её.

Советы коллег и последовательные нарушения

Новый оператор, который подменяет сигналы купленной и протестированной системы советами коллег, может получать эпизодические благоприятные исходы. Эти исходы могут ещё сильнее подорвать доверие к исходным правилам, включая неиспользованные сигналы системы, которые позже выглядели благоприятными.

Оператор с большим стажем, который случайно нарушает важное правило и получает необычно крупную прибыль, может затем нарушать оставшиеся правила одно за другим, пока счёт почти не опустеет. В обоих случаях первое вознаграждаемое исключение — нарушение правила, за которым следует благоприятный краткосрочный исход, — соблазняет оператора считать нарушение новым методом.

Специфицируйте исключение в режиме планирования

Кандидатное изменение правила следует проектировать в режиме планирования, с запасными вариантами на последствия изменения, пока действующие правила продолжают исполняться. Режим планирования — это отдельный шаг проектирования, на котором этот черновик специфицируется без подмены им сигналов в реальной торговле. Действующие правила — это текущая письменная процедура, которая остаётся в силе, пока любое кандидатное изменение планируется и тестируется.

Благоприятный результат после плохого решения недостаточен, чтобы сохранять исключение, если это исключение не протестировано и не вписано в правила.

Доверие приходит после длинной выборки

Новые правила заслуживают доверия на последующих убыточных отрезках только после того, как они прошли бэктест и показали работоспособность на длинной выборке. Приверженность в просадке — это готовность продолжать исполнять набор правил после того, как тестирование показало, почему именно этот набор является процедурой, которой нужно следовать, когда результаты становятся неблагоприятными.

Оставляйте ответственность за решения у оператора

Оператор должен сохранять ответственность за торговые решения, потому что неуверенность в себе или в системе облегчает передачу этих решений другим трейдерам. Ответственность за решения — это требование, чтобы сигналы входа, выхода и воздержания выдавал оператор, а не более уверенный коллега.

Эмоциональная разрядка должна происходить вне торгового процесса. Следование правилам можно сочетать с лично значимым вознаграждением, чтобы соблюдение несло положительную ассоциацию.

Когда действующие правила никогда не тестировались

Если действующие правила никогда серьёзно не проходили бэктест, одновременное тестирование этих правил и недавних исключений может решить, какую процедуру утвердить как принятый набор правил. Тестирование робастности — это такое параллельное историческое тестирование действующего набора правил против специфицированного исключения, прежде чем оператора просят доверять любому из наборов на последующих убыточных отрезках.

Набору правил следует верить потому, что он протестирован во времени и показал надёжность. Если он не проходит этот тест, оператору следует проверить, можно ли сами исключения записать как принятые правила.