Skip to main content
Дорожка On-balance volume
29 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C041-3

Построение Market Thrust из широты рынка и объёма

Одни и те же ряды растущих и падающих бумаг и объёма можно провести как нарастающий итог по числу выпусков, как кумулятивный поток, взвешенный по объёму, или как ограниченный осциллятор. Каждая проводка использует разное сочетание памяти и масштабирования.

  • Нарастающий ряд Advance-Decline прибавляет к предыдущему итогу число растущих бумаг за период минус число падающих бумаг.
  • Линия Market Thrust каждый период прибавляет взвешенный по объёму нетто растущих против падающих бумаг и требует четыре входных внутренних показателя.
  • Осциллятор Market Thrust — это тот же взвешенный по объёму нетто, делённый на взвешенную по объёму сумму обеих сторон, и его можно сглаживать.
  • Объём масштабирует вклад широты, потому что число бумаг каждой стороны умножается на объём этой стороны до того, как берётся нетто.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовMarket breadth147 разборовVolume-price analysis207 разборов

Что фиксирует широта рынка

Широта рынка — это профиль участия листингового рынка, взятый по тому, сколько бумаг растёт или падает и, когда доступно, по объёму на каждой стороне.

Растущие бумаги — это число выпусков, которые закрылись выше за период. Падающие бумаги — это число выпусков, которые закрылись ниже за период. Объём роста — это объём акций, связанный с бумагами, которые выросли. Объём падения — это объём акций, связанный с бумагами, которые упали.

Линия Advance-Decline

Нарастающий ряд Advance-Decline строится прибавлением к предыдущему итогу числа растущих бумаг за период минус число падающих бумаг. Этот нарастающий итог и есть линия Advance-Decline.

Исследование Advance-Decline задано для мультисерийного графика, который подаёт растущие бумаги и падающие бумаги как отдельные входы. Это книга учёта по числу: каждая бумага сдвигает итог на одну единицу, и ряд хранит память каждого предыдущего периода.

Линия Market Thrust

Кумулятивный ряд Market Thrust строится прибавлением к предыдущему итогу произведения растущих бумаг на объём роста минус произведение падающих бумаг на объём падения. Этот нарастающий итог и есть линия Market Thrust.

Построение Market Thrust требует четыре входных внутренних показателя: растущие бумаги, падающие бумаги, объём роста и объём падения. В конструкции thrust число бумаг каждой стороны умножается на объём этой стороны до того, как берётся нетто, поэтому объём масштабирует вклад широты.

Эта связка — анализ объёма и цены: счёт участия сочетается с соответствующим объёмом, так что более тяжёлые сессии сдвигают меру сильнее, чем лёгкие.

On-Balance Volume — это кумулятивная конструкция знакового объёма, которая прибавляет объём в растущие периоды и вычитает его в падающие периоды. Market Thrust применяет ту же логику нарастающей суммы к внутренним показателям рынка, а не к одной бумаге.

Осциллятор Market Thrust

Осциллятор Market Thrust — это знаковый взвешенный по объёму нетто роста против падения, делённый на сумму этих двух взвешенных по объёму членов. Это отношение того же периода, и его можно сглаживать.

Одна конструкция строит 21-периодную среднюю осциллятора Market Thrust с опорными уровнями 0.3 и -0.3. В отличие от нарастающих линий, эта проводка не несёт кумулятивную книгу учёта от периода к периоду.

Заданное рабочее пространство

Рабочее пространство для этих исследований задано составным рыночным рядом плюс растущие бумаги, падающие бумаги, объём роста и объём падения. Составной ряд — это рыночный фон. Четыре ряда внутренних показателей — это книги учёта, которые проводят исследования Advance-Decline и thrust.

Dow Jones Industrials и 25-дневная скользящая средняя, апрель 1996–февраль 1997

Трейдерам следует увидеть вымывание середины июля 1996 до 5183.85 и последовавший подъём к максимуму 23 января 1997 на 6906.22: 25-дневная скользящая средняя держалась выше этого обвала, а затем тянулась за ростом. Траектория снята с ценовой панели WAVE WI$E; только эти два экстремума и последняя цена 5 февраля 6746.90 взяты из печатной шапки графика.
Трейдерам следует увидеть вымывание середины июля 1996 до 5183.85 и последовавший подъём к максимуму 23 января 1997 на 6906.22: 25-дневная скользящая средняя держалась выше этого обвала, а затем тянулась за ростом. Траектория снята с ценовой панели WAVE WI$E; только эти два экстремума и последняя цена 5 февраля 6746.90 взяты из печатной шапки графика.DJIA · daily · 1996-04-01T00:00:00.000Z по 1997-02-28T00:00:00.000Z

WAVE WI$E применяет пятишаговый метод импульса Saitta без четырёхточечного фильтра и накладывает 25-дневную скользящую среднюю закрытия. Цветные всплески импульса на отдельной нижней панели 0–128 опущены, поскольку они не имеют общей ценовой шкалы. Цены, кроме трёх значений из шапки, — приблизительные снятия с печатной сетки.

Как построение меняет проверку

Редакторская интерпретация: Кумулятивная линия хранит каждый предыдущий период, поэтому график может проверить, расширяется или сжимается книга учёта участия. Осциллятор того же периода сбрасывается на каждом баре, поэтому график может проверить, растянут ли взвешенный по объёму баланс текущей сессии в одну сторону.

Редакторская интерпретация: Проводка по числу бумаг считает каждую бумагу одинаково. Взвешивание по объёму позволяет более тяжёлым сессиям сдвигать меру сильнее, чем лёгким. Смена памяти или масштабирования — не косметический выбор графика. Она меняет, какую гипотезу широты график может опровергнуть.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 61 в дорожке «On-balance volume»
19971-4 с.Дальше про «On-balance volume»Построение on-balance volume как нарастающего итога со знакомOn-balance volume прибавляет полный объём сессии после закрытия выше и вычитает этот объём после закрытия ниже.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиШирина рынка135 разборовПо году199791 разбор
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму1992Построение индекса широты на основе on-balance volume1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN