Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
6 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C071-3

Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается

Параболический стоп строится как односторонний храповик от экстремальной цены сделки и фактора ускорения. Отдельное правило затем решает, разворачивает ли касание позицию, закрывает её или лишь разрешает лимит по более выгодной цене.

  • Параболик — это линия stop-and-reverse, которая остаётся в рынке и переворачивается, когда цена касается расчётного значения; та же линия может сопровождать уже открытый свинг, изгибаясь внутрь баров.
  • Каждый новый стоп равен текущему стопу плюс фактор ускорения, умноженный на разрыв до наиболее выгодного экстремума сделки, и линия не может ослабевать против сделки.
  • Разворот в момент касания структурно запаздывает, поэтому конструкция предназначена для направленных условий, а не для боковых рынков.
  • Фактор ускорения начинается с 0.02, растёт на 0.02 только когда печатается новый выгодный экстремум, и ограничен сверху значением 0.20. Параметры, выбранные по прежнему опыту, не переписываются лишь потому, что живые бары выглядят неидеально.
Записи этого разбора3 записи
Stop-loss order15 разборовTrailing stop15 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Линия, которая остаётся в рынке

Параболик строится как линия stop-and-reverse, которая остаётся в рынке и переворачивается в лонг или шорт, когда цена касается расчётного значения. Stop-and-reverse в этой конструкции — правило участия, которое всегда остаётся в лонге или всегда в шорте и переворачивается, когда цена достигает текущего стопа, вместо того чтобы закрываться во флэт.

Та же линия используется и как трейлинг-выход по уже открытому свингу, потому что она изгибается внутрь баров по мере развития движения. Трейлинг-стоп здесь — это расчётное параболическое значение: защитный уровень, который может только ужесточаться, когда позиция движется в выгодную сторону, следует за ценой и не может ослабевать против сделки. Стоп-лосс — та же граница: заранее спланированный уровень выхода или разворота, который ограничивает убыток или экспозицию до входа и пока позиция открыта.

Параболический SAR сопровождает Coca-Cola в 1996

На подъёмах May и August стоп лежит под барами и только подтягивается, поэтому лонг удерживает большую часть тренда; то же правило пилит боковик February–April, покупая силу и продавая слабость. Долларовые уровни сняты с дневного графика MetaStock по KO, напечатанного как Figure 1, а не из таблицы данных.
На подъёмах May и August стоп лежит под барами и только подтягивается, поэтому лонг удерживает большую часть тренда; то же правило пилит боковик February–April, покупая силу и продавая слабость. Долларовые уровни сняты с дневного графика MetaStock по KO, напечатанного как Figure 1, а не из таблицы данных.Coca-Cola (KO) · daily · 1996-02-01T00:00:00.000Z по 1996-11-30T00:00:00.000Z

Параболический SAR в MetaStock на дневном KO, окно датировано 13 Nov 1996, шаг Уайлдера по умолчанию 0.02 и потолок 0.20. Отсчёты приблизительны до ближайшего полдоллара. Ряд стопов скачет на каждом развороте, потому что в опубликованном исследовании новый SAR ставится с противоположной стороны бара.

Начните с предыдущего свинга

Новый лонг инициализирует стоп на минимуме предшествующего снижения, а новый шорт — на максимуме предшествующего роста. С этого момента экстремальная цена — наиболее выгодный максимум в лонге или наиболее выгодный минимум в шорте, напечатанный с начала текущей сделки. Этот экстремум — ориентир, за которым гонится стоп.

Обновляйте как односторонний храповик

Каждый новый стоп равен текущему стопу плюс фактор ускорения, умноженный на разрыв от этого стопа до наиболее выгодного экстремума сделки. В лонге стоп не может снижаться, в шорте — не может расти. Без нового выгодного экстремума фактор ускорения оставляют без изменений, и линия может выполаживаться, но не ослабевать.

Увеличивайте фактор ускорения шагами

Фактор ускорения — это размер шага, который тянет стоп к экстремуму сделки. Он увеличивается только на новом выгодном экстремуме и обычно ограничен сверху, чтобы линия не могла одним баром рывком дотянуться до цены. В этой конструкции он начинается с 0.02, растёт на 0.02 только когда печатается новый выгодный экстремум, и ограничен сверху значением 0.20.

Повышение фактора ускорения быстрее тянет стоп к цене, что может раньше обрезать ущерб от диапазона ценой более раннего выхода из ещё продолжающегося тренда. Параметры, выбранные по прежнему опыту, не переписываются лишь потому, что живые бары выглядят неидеально.

Выберите, что разрешает касание

Поскольку переворот в момент касания ждёт неблагоприятного движения, конструкция предназначена для направленных условий, а не для боковых рынков. Линия по-прежнему обновляется от экстремума сделки и фактора ускорения. Меняется правило участия, привязанное к касанию.

Касание можно трактовать как сигнал, а рабочую заявку выставлять лимитом по более выгодной цене, оценивая смещение по волатильности диапазона за пять–десять дней. В таком прочтении параболик остаётся линией времени и цены, которая превращает касание цены в гипотезу лонга или шорта, не принуждая к немедленному развороту на расчётном значении.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
19981-4 с.Дальше про «Parabolic SAR»Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопамСимметричный треугольник использует две сходящиеся границы примерно одинакового наклона и нуждается не менее чем в четырёх точках разворота, чтобы каждая линия была затронута дважды.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиСтопы и лимиты убытков12 разборовПо году19972 разбора
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеTrailing stop1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаStop-loss order1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейлаTrailing stop2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverseStop-loss order2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная системаTrailing stop