Проектирование внутридневной системы на правилах с генетическим поиском

Механическая торговая система как одна процедура

Механическая торговая система — это процедура S&P 500 от открытия до закрытия. Она входит на следующем открытии и выходит на закрытии той же сессии, когда оба пороговых условия сравнения цен истинны. Если любое из правил не выполняется, система воздерживается на эту сессию.

Каждое правило сравнивает две выбранные цены из недавнего прошлого и требует, чтобы первая превышала вторую на величину, кратную средней абсолютной разности между этими ценами. Поэтому вход, выход и воздержание на правилах проверяются как один объект, а не как отдельные решения.

Шесть входов ищутся совместно

Шесть параметров ищутся совместно: для каждого из двух правил — два индекса lookback, которые выбирают цены, и один пороговый множитель. Вместо перебора каждой комбинации параметров используется генетический поиск с рекомбинацией, мутацией и селекцией, потому что полная сетка по шести входам дала бы огромное число испытаний.

Поэтому шесть входов рассматриваются как оптимизация системы одной механической торговой системы.

Как выбираются решения

Внутривыборочный фитнес определяется как чистая прибыль на обучающем окне. Выбор решения также проверяет, распределены ли прибыльные сделки по тестовому периоду, а не сгруппированы в нескольких блоках.

Исторический ряд — это непрерывные скорректированные назад данные на конец дня, разбитые так, что одно окно находится внутри выборки, а два других интервала отложены для проверок вне выборки. Автор предпочитает решения с меньшим числом сделок или меньшей прибылью на сделку, если они показывают меньшие просадки и более согласованную торговлю, чем сырой рейтинг фитнеса оптимизатора.

Сравнение с моделью на гипотезе

По сравнению с более ранней моделью на гипотезе, которая допускала очень тесные стопы, но тонкую прибыль на сделку, эта эмпирически настроенная модель описывается как имеющая достаточную прибыль на сделку при невозможности использовать тесные стопы и при большей просадке.

Описанные системы берут только внутридневные сделки и рассматриваются как кандидаты в портфель из нескольких систем, а не как готовый самостоятельный метод. Запланированный следующий шаг — дать генетическому поиску выбирать сами правила, а не только параметры двух фиксированных правил сравнения цен.