Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозировать

О чём спрашивает стационарность

График цены, объёма или ставки — это временной ряд. Проверка стационарности спрашивает, измеряют ли наблюдения в первой половине выбранного lookback тот же процесс, что и наблюдения во второй половине.

Стационарность — это условие, при котором одни и те же управляющие влияния действуют на всём выбранном ряде, так что ранние наблюдения остаются сопоставимы с более поздними. Lookback — это историческое окно, которое делят и сравнивают до того, как доверяют последующему прогнозу.

Как строятся две половины

Построение преобразует исходный ряд в упорядоченные изменения, делит lookback на две равные половины и относит каждое изменение к одному из фиксированного набора взаимно исключающих бинов, чтобы можно было сравнить две таблицы частот. Бин — это взаимно исключающий интервал значений, в который каждое наблюдение попадает один раз при построении таблицы частот.

Критерий хи-квадрат — это сравнение согласия двух таблиц частот по бинам из последовательных половин одного и того же упорядоченного ряда. В иллюстрации на ставках Treasury таблица частот из 11 бинов дневных изменений за две 12-летние половины использовалась, чтобы показать, что более поздние наблюдения не разделяли более раннее распределение после сдвига наклона и волатильности.

Почему график не является базовой линией

Графики могут показать разрыв, но им не хватает точности сравнения хи-квадрат двух половин, разбитых на бины. Это сравнение — количественная базовая линия, по которой решают, является ли ряд статистически согласованным.

Сначала зафиксируйте интервал выборки

То же построение чувствительно к интервалу выборки. Дневная и недельная версии одного и того же ряда ставок могут давать разные визуальные и статистические впечатления устойчивости, поэтому горизонт нужно зафиксировать до того, как тест читается как экран прогноза.

Интервал выборки — это выбранный шаг, например дневные или недельные изменения, которым формируют наблюдения, попадающие в бины.

Когда экран находит смешанные данные

Нестационарность — это существенное изменение распределения более поздних наблюдений относительно более ранних в том же ряде. Методы, предполагающие стационарный однородный ряд, включая применение регрессии за рамками простого описания, могут давать вводящие в заблуждение вневыборочные показания, когда экран хи-квадрат находит, что две половины не совпадают.

Если тест отмечает нестационарность, построение можно пересмотреть, удлинив или укоротив lookback или изменив лаг, которым формируют разности, и затем перезапустить, чтобы пересмотренную базовую линию сравнить с более поздней выборкой.