1997выпуск C081-6
Сезонные окна спреда пшеницы и кукурузы
Пшеница и кукуруза представлены как ярко сезонный межтоварный спред, потому что у двух культур разные циклы посева и уборки. В этом разборе зафиксированы датированные окна Seasonal trading и шаг Seasonal analysis, который проверяет, совпадает ли текущий год с силой, стоящей за этими окнами.
- Межтоварный спред покупает один месяц поставки на одном фьючерсном рынке и продаёт тот же месяц поставки на другом, но связанном фьючерсном рынке.
- Пара пшеницы и кукурузы рассматривается как ярко сезонная, потому что у двух культур разные циклы посева и уборки.
- Исторические окна включают контракты July с February 10 по March 28, сдвиг премии за риск с May 12 по May 30 и контракты December с November 11 по November 25.
- Типичное окно используют только после того, как сила, стоящая за ним, выявлена и сверена с текущим годом.
Что такое межтоварный спред
Межтоварный спред определяется как покупка одного месяца поставки на одном фьючерсном рынке и продажа того же месяца поставки на другом, но связанном фьючерсном рынке.
Commodity spread trading в связке пшеницы и кукурузы представлен как ярко сезонный, потому что у двух культур разные циклы посева и уборки.
Датированные окна в историческом рабочем процессе
Одна датированная процедура Seasonal trading покупает July corn и продаёт July wheat February 10, затем разворачивает эти ноги March 28.
Второе датированное окно задано между May 12 и May 30, когда рынок описывается как снимающий премию за риск озимой пшеницы и наращивающий премию за риск кукурузы старого урожая.
Процедура November покупает December wheat и продаёт December corn November 11, затем разворачивает эти ноги November 25.
Сначала выявите силу, затем проверьте год
Успешное использование сезонного спреда описано как двухшаговый рабочий процесс. Сначала выявите силу, стоящую за типичным окном. Затем оцените, совпадает ли с ней текущий год.
Seasonal analysis — это проверка, которая стоит перед датированной процедурой. Окно используют только тогда, когда текущий год всё ещё совпадает с силой, которой это окно обычно объясняется.
Все разборы дорожки · 17 разборов
- 1987Сезонные товарные спреды как слоты портфеля
- 1987Андеррайтинг сезонного календарного спреда на скот
- 1987Календарные гейты для сезонных портфелей на аутрайт-контрактах
- 1988Спреды относительной силы против товарного индекса
- 1989Оценка механических правил сезонных дат для товарных спредов
- 1991Режимные гейты для межрыночных и спредовых сделок
- 1997Фильтр логики решений для спреда сои июль-ноябрь
- 1997Сезонные окна спреда пшеницы и кукурузы
- 1997Сезонные фильтры для пробоев спреда кукуруза-пшеница
- 1998Быть богатым или быть правым: когда системой считается только письменный чек-лист
- 1998Сезонные окна фондовых индексов за пределами январского эффекта
- 1999Качественные рукава одинаковой срочности из кредитного туннеля
- 2002Внутридневные отраслевые пары, хеджируемые как один спред
- 2006Сезонные режимы против разовых новостей в товарных и процентных спредах
- 2006Календарные спреды как фильтр режима unknown-fundamentals
- 2008Размещение зерновых фьючерсов начала 2008 года на карте исторического диапазона
- 2017Тихая лента как окно построения многоногих энергетических спредов