1997выпуск C021-10
Эволюция систем из трёх правил с генетическими шаблонами
Поиск может собрать полную механическую систему по закрытию дня, декодируя числовую строку в шаблоны правил, заполненные пропуски и период удержания от одного до 15 дней. Фитнес затем оценивает эту декодированную систему как одну проверяемую процедуру, а не как набор изолированных правил.
- Полную механическую систему можно закодировать так, чтобы набор чисел взаимно однозначно соответствовал полностью заданным правилам: первое масштабированное значение служит индексом шаблона, а остальные значения заполняют пропуски этого шаблона.
- Каждый ген — это блок из четырёх чисел, который декодируется в одно правило, поэтому хромосома из 12 чисел декодируется в систему из трёх правил, которую можно проверить как одну процедуру.
- Оптимизация использует рекомбинацию, мутацию и селекцию числовых кодировок, а фитнес — это торговое поведение декодированной системы, а не совпадение с отдельно индуцированным набором правил.
- То же отображение «шаблон и пропуски» можно повторно использовать для поиска правил выхода и мани-менеджмента, которые в этом упражнении оставлены в минимальной спецификации.
Полная процедура, а не изолированные правила
Механическая торговая система — это полностью заданная процедура, которая отображает состояние рынка и ограничения исполнения в решения о входе, выходе и воздержании на определённом периоде удержания. Рабочий процесс архива кодирует всю эту процедуру так, чтобы набор чисел взаимно однозначно соответствовал полностью заданным правилам.
Первое масштабированное значение — это индекс шаблона. Остальные значения заполняют пропуски этого шаблона правила. После того как декодер заполняет эти пропуски, каждая числовая строка соответствует ровно одному исполняемому правилу.
Три правила и ограничение периода удержания
Конструкция ограничена системами из трёх правил. Шаблоны, данные и ограничения задают пространство поиска полных процедур.
Цель поиска — механическая система по закрытию дня. Период удержания ограничен диапазоном от одного до 15 дней, а не внутридневной процедурой.
Как декодируется хромосома
Каждый ген — это блок из четырёх чисел, который декодируется в одно правило. Хромосома из 12 чисел поэтому декодируется в систему из трёх правил, которую можно проверить как одну процедуру.
Вход на основе правил — это дискретное условие, собранное из шаблона плюс заполненные лукбэки или пороги. Все эти заполненные условия должны быть истинны, прежде чем выдаётся сигнал лонг или шорт.
Отбор по торговому поведению
Оптимизация системы идёт через рекомбинацию, мутацию и селекцию числовых кодировок. Более приспособленные декодированные системы сохраняются, а менее приспособленные кодировки оставляют меньше потомков.
Фитнес — это скалярная оценка, присваиваемая после того, как декодированная система прогнана как одна процедура по историческим барам. Он измеряет желательное торговое поведение этой системы на правилах, а не совпадение с отдельно индуцированным набором правил.
Чистая прибыль лонг-системы по хлопку по полугодиям
Приспособленность считалась по периоду с 1986 по большую часть 1993; late 1993 through 15 October 1996 был вне выборки. Последнее полугодие неполное (1 July–15 October 1996). Выходы были фиксированными: пятидневный временной стоп, стоп-лосс $7,500 или цель в четыре раза больше 100-барового среднего истинного диапазона.
Что в этом упражнении оставлено минимальным
То же отображение, которое выбирает шаблоны и заполняет параметры, можно повторно использовать для поиска правил выхода и мани-менеджмента. Эти правила в данном упражнении оставлены в минимальной спецификации.
Шаблоны правил позднее могут включить дополнительные рыночные теории или другие типы моделей, когда эти идеи уже проверены в более простой форме вне совместного поиска.
Все разборы дорожки · 23 разбора
- 1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли
- 1987Механическим системам нужно больше, чем красивые графики
- 1987Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга
- 1988Простые системы важнее оптимизированной сложности
- 1988Циклируйте входы правил, пока поиск параметров не остановится
- 1990Split-sample тесты для сеток стохастических параметров
- 1993Построение торговой системы из четырёх подсистем
- 1993Рандомизированные ценовые траектории для параметров системы на акциях
- 1994Механический тайминг с проверками вне выборки и фильтром
- 1995Оценка асимметричных торговых правил процентного разворота
- 1996Оценка дневной процедуры тайминга по силе объёма и новым максимумам и минимумам
- 1997Проектирование внутридневной системы на правилах с генетическим поиском
- 1997Эволюция систем из трёх правил с генетическими шаблонами
- 1997Проверьте холд-аут и экспозицию до подогнанных входов
- 2001Внутренние веса — часть свечного сигнала
- 2003Механические краткосрочные правила для ралли, чувствительных к новостям
- 2004Построение полосы как проверяемая торговая процедура
- 2006Послойная автоматизация дневной сессии: от брекетов к правилам
- 2006Почему механические правила нужно перенастраивать под каждую бумагу
- 2006Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порог
- 2015Сконструируйте правила если-то, затем проведите бэктест и оптимизацию
- 2015Проектирование механической системы как критика дискреции
- 2025Совместное построение канала с тренд-фильтром и стоп-лосс ордерами