Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи

Назовите три части сетапа

Редакционное примечание: эта статья рассматривает rsi-midline как переключатель разрешения, а не как самостоятельный прогноз. Откат fibonacci-retracement становится полной гипотезой momentum-strategy только тогда, когда можно назвать состояние осциллятора, изолированный свинг, использованный для измерения коэффициента, и разворот контродвижения, который опроверг бы сетап.

Архивный рабочий процесс сочетает 14-периодный relative-strength-index с измеренным откатом. Состояние доминирующего тренда классифицируется как восходящее, когда это значение выше 50, и как нисходящее, когда оно ниже 50.

rsi-midline как разрешение тренда

14-периодный relative-strength-index можно переформулировать как zero-centered-rsi, вычтя 50. Значения выше нуля соответствуют значениям relative-strength-index выше 50, а значения ниже нуля соответствуют значениям ниже 50.

Ценовые бары можно окрашивать в зависимости от того, находится ли 14-периодное значение на уровне 50 или выше либо ниже 50, с алертом, когда это значение пересекает 50. Та же отметка 50 является rsi-midline, используемой для разделения классификации восходящего тренда и классификации нисходящего тренда.

Закрытие следующего бара, которое сдвинуло бы 14-периодный relative-strength-index через 50, можно рассчитать заранее как числовую меру расстояния до переключения состояния тренда.

Изолированный свинг и countermove-ratio

fibonacci-retracement — это откат, измеренный как указанная доля предыдущего доминирующего свинга, обычно отмечаемый на 38.2, 50 и 61.8 процентах этого диапазона.

Контродвижение измеряется как процент от самого недавнего доминирующего свинга. Этот countermove-ratio представляет собой текущий неблагоприятный свинг, делённый на предыдущий доминирующий свинг и масштабированный как процент. Разворот этого контродвижения вблизи 38.2, 50 или 61.8 процента предыдущего свинга является условием положения совместного сетапа.

Измеренный свинг можно построить из изолированных экстремумов: самого высокого из трёх последних изолированных максимумов и самого низкого из трёх изолированных минимумов, которые предшествуют этому максимуму. isolated-high — это разворотный максимум, определяемый либо как локальный пик относительно соседних баров, либо как самый высокий из короткой стопки таких пиков. isolated-low — это разворотный минимум, определяемый либо как локальная впадина относительно соседних баров, либо как самый низкий из короткой стопки таких впадин, которые предшествуют опорному максимуму.

Процент коррекции равен 100, умноженному на снижение от этого изолированного максимума до текущего минимума, делённому на снижение от этого изолированного максимума до соответствующего изолированного минимума.

Изолированные максимумы и минимумы можно также определять как локальные экстремумы относительно непосредственно соседних баров, после чего линии fibonacci-retracement проводятся от одного изолированного экстремума к другому.

Одна проверяемая momentum-strategy

Редакционное прочтение: momentum-strategy здесь — это совместная процедура, которая рассматривает разрешение тренда по rsi-midline, положение по измеренной коррекции и разворот контродвижения как один проверяемый набор правил. Архив описывает эти части как исторический рабочий процесс. Сам по себе он не доказывает действующее правило решения.

Сетап опровергается, если контродвижение не разворачивается вблизи отмеченного коэффициента, или если 14-периодный relative-strength-index не находится на разрешённой стороне от 50.

Другие способы закрепить ту же пару

Сетки коррекции можно альтернативно закреплять на самом высоком максимуме и самом низком минимуме указанного lookback либо на крупном минимуме, взятом из снижения на 15 процентов или более, по-прежнему в паре с 14-периодным relative-strength-index, отмеченным на 50.