Skip to main content
Дорожка Trailing stop
9 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1998выпуск C051-7

Оценка барьера Trendline, который может только ужесточать ограниченный стоп

Барьерный стоп закрывает позицию, когда цена касается определённого барьера, например Trendline, или пересекает его. Оцениваемый стоп никогда не стоит дальше от входа, чем фиксированная долларовая дистанция мани-менеджмента, но может стоять теснее, если рядом есть действительная Trendline. Исторические тесты изолировали этот выход относительно ордера стоп-лосс и трейлинг-стопа на выборке сделок с коротким удержанием.

  • Барьерный стоп закрывает позицию, когда цена касается определённого барьера — Trendline, поддержки или сопротивления, либо уровня ретрейсмента — или пересекает его.
  • Оцениваемый стоп для длинной стороны — это более высокий уровень из Trendline и цены входа минус фиксированная долларовая дистанция, поэтому стоп не может стоять дальше этой долларовой границы от входа.
  • Барьерные стопы по Trendline можно корректировать по мере развития сделки, подобно трейлинг-стопам, и фиксировать бумажную прибыль, если цена движется благоприятно.
  • В тестах, которые изолировали выходы, выходы по барьеру Trendline повышали чистую прибыль и снижали просадку относительно более слабых комбинаций и в некоторых случаях превосходили простой трейлинг-стоп. Удержания дольше четырёх или пяти дней не измерялись.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrailing stop87 разборовTrendline128 разборовStop-loss order144 разбора

Что такое барьерный стоп

Барьерный стоп закрывает позицию, когда цена касается определённого барьера — Trendline, поддержки или сопротивления, либо уровня ретрейсмента — или пересекает его.

Барьерные стопы по Trendline можно корректировать по мере развития сделки, подобно трейлинг-стопам, и фиксировать бумажную прибыль, если цена движется благоприятно.

Как строится ограниченный стоп

Оцениваемый стоп для длинной стороны — это более высокий уровень из Trendline и цены входа минус фиксированная долларовая дистанция мани-менеджмента. Стоп для короткой стороны — это более низкий уровень из нисходящей Trendline и той же долларовой границы.

Из-за такой конструкции стоп никогда не стоит дальше заданной долларовой величины от входа, но может стоять теснее, если рядом есть действительная Trendline.

Какие Trendline принимает детектор

Детектор принимает только ту Trendline, две определяющие точки которой отстоят больше чем на пять баров, а более поздняя точка находится как минимум на один бар раньше текущего бара.

Как сравнивали выходы

Редакторская оценка: если ордер стоп-лосс уже ограничивает убыток, единственное дополнительное утверждение, которое может сделать Trendline, состоит в том, что более тесный барьер улучшает выход. Исторические тесты фиксируют правило входа, чтобы это утверждение можно было проверить относительно более слабых комбинаций выходов и относительно трейлинг-стопа.

Тесты сравнивали одни и те же системы со случайным входом и контртрендовым входом на данных непрерывного контракта S&P 500 по итогам дня, чтобы можно было изолировать различия выходов.

Все сделки выборки были ограничены четырьмя или пятью днями, чтобы ряд мог дать несколько сотен неперекрывающихся сделок. Более длинные удержания не измерялись.

Что показали эти тесты

По итогам этих тестов выходы по барьеру Trendline повышали чистую прибыль и снижали просадку относительно более слабых комбинаций выходов и в некоторых случаях превосходили простой трейлинг-стоп.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 36 в дорожке «Trailing stop»
19991-4 с.Дальше про «Trailing stop»Построение поддержки и сопротивления по общим числамПоддержка — это временная цена справедливой стоимости, на которой покупки могут остановить снижение; сопротивление — парная зона, где продажи могут остановить рост.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг
  2. 1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода
  3. 1989Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверс
  4. 1991Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклу
  5. 1992Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворота
  6. 1993Построение многослойных стопов из капитала и структуры
  7. 1993Фильтруйте пересечения наклоном скользящей средней
  8. 1993Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуре
  9. 1998Оценка барьера Trendline, который может только ужесточать ограниченный стоп
  10. 1999Построение поддержки и сопротивления по общим числам
  11. 2001Четырёхшаговое смещение часа открытия и трейлинг-стопы
  12. 2004Сделайте торговую систему звездой
  13. 2005Начинающий кейс по акциям: стоп, трейл и предторговый чек-лист
  14. 2006Стоп-заявки на продажу, которые подтягиваются под поддержку после покупки
  15. 2006Считайте метку волны 3 необеспеченной, пока не прописаны рельсы стопа
  16. 2008Проверьте среднесрочную дивергенцию с пробоем линии тренда и трейлинг-стопом
  17. 2010Вход, стоп и трейлинг на форексе по правилам
  18. 2012Заранее прописанные стопы, когда диапазон одной валютной пары служит шаблоном для другой
  19. 2012Cat-ears как гипотеза продолжения нисходящего тренда
  20. 2013Свинговый вход по трём средним и выход по трейлинговой средней
  21. 2014Постройте двойной трендовый фильтр quotient-copy под частотной крышей
  22. 2014Дистанция стопа, размер и трейлинговая инвалидация свинга
  23. 2014Конструкция long-only отката по RSI, reversal-bar-entry и staged-trail
  24. 2015Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скрипт
  25. 2015Трендовая система из трёх ворот: фильтр, триггер и трейлинг-стоп
  26. 2016Постройте правила входа HHLLS по пересечению и пробою
  27. 2017appointment-trade вокруг назначенного политического закрытия
  28. 2017Правила пробоя золотого креста для свинг-входа
  29. 2017Подтверждение пробоя выше круглых чисел, а девятки — полки продаж
  30. 2018Классифицируйте геометрию алмаза до пробоя
  31. 2019Когда трейлы и стопы противоречат прочтению поддержки
  32. 2019Пары one-triggers-the-other для заранее спланированных свинг-входов
  33. 2019Ордера «один активирует другой» для пробоя и его стопа
  34. 2019Когда второе решение снимает ограничение с запланированного риска
  35. 2020Пробой последнего часа с закрытием внутри той же сессии
  36. 2020Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопа
По областиСтопы и лимиты убытков40 разборовПо году199853 разбора
Все 87 разборов с записью «Trailing stop»
Тоже про «Trailing stop»5 разборов
1993Построение многослойных стопов из капитала и структуры2012Заранее прописанные стопы, когда диапазон одной валютной пары служит шаблоном для другой2002Пробои трендовых линий, правые плечи и трейлинг-стопы2008Проверьте среднесрочную дивергенцию с пробоем линии тренда и трейлинг-стопом1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом