1998выпуск C011-4
Корреляция скользящего окна для построения чашки с ручкой
Чашку с ручкой можно сохранить как более короткий равноинтервальный ряд и оценивать на каждом окне той же длины более длинной ленты. Обычный коэффициент линейной связи — это масштабно-инвариантное соответствие, поэтому исторический фрагмент и сглаженный прототипический паттерн можно читать на одном и том же сканировании скользящим окном.
- Фигуру на графике можно сохранить как более короткий равноинтервальный ряд и оценивать на каждом окне той же длины вместо того, чтобы принимать или отвергать её по простому правилу дней роста и дней снижения.
- Обычный коэффициент линейной связи — это масштабно-инвариантное соответствие: 1 отмечает одинаковую ориентацию, -1 отмечает инвертированное совпадение, а значения около 0 отмечают отсутствие сходства.
- Оценки 0.8 и выше рассматривались как совпадения, которые человек узнаёт на глаз, а сглаженный прототипический паттерн дал похожую траекторию оценок, что и сырой исторический фрагмент.
- Длину шаблона нужно зафиксировать заранее с точностью до нескольких интервалов дискретизации, иначе оценка быстро падает и требуются несколько длин одной и той же фигуры.
Сохраните фигуру, затем оцените каждое окно
Фигуру на графике можно сохранить как другой равноинтервальный ряд короче проверяемого ряда. Этот сохранённый ряд затем оценивается на каждом окне той же длины. Фигура не принимается и не отвергается по простому правилу дней роста и дней снижения.
Как оценивается сканирование скользящим окном
Сканирование скользящим окном сравнивает шаблон фиксированной длины с каждым отрезком той же длины более длинного равномерного ценового ряда и строит график соответствия во времени. Сканирование использует обычный коэффициент линейной связи из подгонки кривой методом наименьших квадратов. Значение 1 отмечает одинаковую ориентацию. Значение -1 отмечает инвертированное совпадение — окно, чья форма есть шаблон, перевёрнутый вверх ногами. Значения около 0 отмечают отсутствие сходства.
Для двух рядов длины N коэффициент равен их ковариации, делённой на произведение их стандартных отклонений. Электронная таблица может вычислить его на 21-точечном шаблоне против каждого следующего 21-точечного окна, выравнивая каждое значение к центру окна.
Масштабно-инвариантное соответствие
Поскольку коэффициент нормирован, оценку меняют только формы шаблона и окна. Числовой масштаб любого из рядов — нет. Это масштабно-инвариантное соответствие зависит от относительной формы, а не от абсолютных уровней шаблона или рыночного окна. Оценки 0.8 и выше рассматривались как совпадения, которые человек узнаёт на глаз.
Исторический фрагмент и прототипический паттерн
21-сессионный фрагмент чашки с ручкой, просканированный по 264-сессионному ряду дневных закрытий, дал пять окон выше 0.8, включая идеальные 1.0 в собственном месте фрагмента. Гладкий полином четвёртой степени плюс ручка из четырёх сессий дали похожую траекторию оценок. Поэтому прототипический паттерн может замещать сырой исторический фрагмент, так что одну библиотечную фигуру можно повторно использовать на многих рядах.
Зафиксируйте длину шаблона
Длина шаблона — это число интервалов дискретизации ряда паттерна. Её нужно выбрать до сканирования и держать почти постоянной от окна к окну. Если её не зафиксировать заранее с точностью до нескольких интервалов дискретизации, оценка быстро падает и требуются несколько длин одной и той же фигуры.
Все разборы дорожки · 25 разборов
- 1986Постройте процедуру принятия решений, которая пересматривает саму себя
- 1989Закройте чеклист по объёму, прежде чем оценивать пробой
- 1989Построение прогнозов с учителем на скользящих средних
- 1991Метки японских свечей как стек тестов конструкции
- 1992Walk-forward оценка недельных паттернов изменения цены
- 1993Шаблоны ценовых паттернов RSI и открытый интерес
- 1994Построение dual-net прогноза направления индекса на день вперёд
- 1994Тактовый второй гребень стохастика со стопом window-high
- 1996Построение входа: volatility-ratio, inside-day и narrow-range-4
- 1998Корреляция скользящего окна для построения чашки с ручкой
- 2000Построение прямоугольников для гипотез пробоя
- 2001Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объект
- 2002Графические паттерны с нечёткой оценкой как проверяемые правила
- 2002От hot-zones к open-close-matrix
- 2003Давление объёма и кейс пробоя с выходом за полосу
- 2004Оценка графических паттернов по ценовым целям
- 2004Точки разворота Cobweb по ценовой структуре
- 2005Гибридные деревья решений и распознавание образов для трендовых правил
- 2005Двухбарные зонные коды для тестируемых систем паттернов
- 2005Построение паттерна ценового бара и частота следующего бара
- 2008Наблюдайте за рынками, прежде чем следовать правилам паттернов или систем
- 2012Рассматривайте четырёхколенное завершение Фибоначчи как неоплаченную гипотезу
- 2014Скрытые сигналы трёхканальной регрессии для входов в акции и колл-опционы
- 2014Общая рамка уровней дневного графика для сессионных сделок и свинг-удержаний
- 2015Сжатые сигнатуры свечей