Skip to main content
Дорожка Maximum adverse excursion
11 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1998выпуск C061-6

Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура

Полезная механическая процедура задана четырьмя семействами правил: входы в лонг и шорт, выходы из прибыльных сделок, выходы из убыточных сделок и правило выхода из рынка, который не движется. Этот случай на месячных барах записывает эти семейства как один процесс, включая стоп-дистанцию в 31 базисный пункт и лимит удержания в два месяца.

  • Полезная механическая процедура задана четырьмя семействами правил: входы в лонг и шорт, выходы из прибыльных сделок, выходы из убыточных сделок и правило выхода из рынка, который не движется.
  • Лонг-вход changer — это месячное закрытие выше максимума предыдущего месяца вместе с двумя последовательными условиями по минимуму предыдущего месяца, которые описывают недавнее снижение от минимума к минимуму.
  • Прибыльный лонг или шорт changer закрывается после одного прибыльного месячного сеттлмента, если только этот сеттлмент не выше максимума месяца входа или не ниже минимума месяца входа — в этом случае позицию можно удерживать ещё один месяц.
  • Начальный лонг-стоп — меньшее из минимума предыдущего месяца и дистанции в 31 базисный пункт от входа, и ни один лонг changer не удерживается дольше двух месяцев.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMaximum adverse excursion16 разборовStop-loss order144 разбораMechanical trading system158 разборов

Четыре семейства правил

Полезная механическая процедура задана четырьмя семействами правил: входы в лонг и шорт, выходы из прибыльных сделок, выходы из убыточных сделок и правило выхода из рынка, который не движется.

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура, которая отображает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания как один проверяемый процесс. Месячные правила changer ниже записаны в этой форме.

Лонг-вход changer

Лонг-вход changer — это месячное закрытие выше максимума предыдущего месяца вместе с двумя последовательными условиями по минимуму предыдущего месяца, которые описывают недавнее снижение от минимума к минимуму.

Прибыльные лонги и лимит удержания

Прибыльный лонг changer закрывается после одного прибыльного месячного сеттлмента, если только этот сеттлмент не выше максимума месяца входа — в этом случае позицию можно удерживать ещё один месяц.

Ни один лонг changer не удерживается дольше двух месяцев. Если он не был выбит по стопу и не был закрыт на прибыльном месячном сеттлменте, он закрывается по двухмесячному лимиту.

Редакционное прочтение: двухмесячный лимит — это правило выхода из рынка, который не движется.

Лонг-стоп

Стоп-лосс — это заранее заданный выход, который ограничивает убыток или экспозицию до постановки сделки и пока позиция открыта.

Начальный лонг-стоп — меньшее из минимума предыдущего месяца и дистанции в 31 базисный пункт от входа. Если сделка удерживается дольше одного месяца, стоп переносится на минимум предыдущего месяца.

Шорт-выходы changer

Прибыльный шорт changer закрывается после одного прибыльного месячного сеттлмента, если только этот сеттлмент не ниже минимума месяца входа — в этом случае позицию можно удерживать ещё один месяц.

Начальный шорт-стоп использует дистанцию в 31 базисный пункт от входа и, если сделка удерживается, может быть перенесён на максимум предыдущего месяца.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 15 в дорожке «Maximum adverse excursion»
20021-5 с.Дальше про «Maximum adverse excursion»Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибылиАнализ excursion откладывает итоговую прибыль или убыток каждой сделки против наибольшего нереализованного runup или наибольшей нереализованной просадки этой сделки.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению
  2. 1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал
  3. 1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времени
  4. 1991Границы стопа против добавленных параметров системы
  5. 1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки
  6. 1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE
  7. 1992Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению
  8. 1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами
  9. 1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system
  10. 1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду
  11. 1998Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура
  12. 2002Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибыли
  13. 2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера
  14. 2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания
  15. 2017Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по риску
По областиПроектирование систем117 разборовПо году199853 разбора
Все 16 разборов с записью «Maximum adverse excursion»
Тоже про «Maximum adverse excursion»5 разборов
1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал1991Границы стопа против добавленных параметров системы1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system