Запись входа, цели и трейла как одной процедуры

Запишите последовательность до сделки

Редакторское прочтение: откат, цель по измеренному движению и ужесточающийся трейл принадлежат одной записанной процедуре, чтобы гипотезу по графику можно было взять, пропустить или остановить, не переписывая план после входа.

Вход на основе правил — это записанная последовательность, которая превращает состояние рынка и ограничения исполнения в решение купить, продать или остаться в стороне. Измеренное движение — это проекция ценовой структуры, которая оценивает, как далеко может пройти свинг или паттерн после пробоя или коррекции. Трейлинг-стоп — это стоп, который продвигают вслед за благоприятной ценой, чтобы остаточный риск оставался ограниченным после открытия сделки.

Трендовый фильтр и ограниченный вход

Направленный вход может требовать и краткосрочный трендовый фильтр, и ограничение исполнения, чтобы позиции открывались только вместе с преобладающим движением и только по ограниченной цене.

Пересечение двух скользящих средних может задавать направление тренда, а канал из средних максимумов и минимумов может требовать последовательных закрытий за пределами канала, прежде чем позиция будет открыта или наращена.

После сильного импульса и паттерна консолидации разворот осциллятора снизу от середины может разрешить бай-стоп на максимуме этого дня, чтобы вход предвосхищал пробой, а не ждал его.

Квалифицированный откат и его триггер

Откат можно считать квалифицированным сетапом только когда появляются как минимум три из четырех условий: цена в канале средних максимумов и минимумов, линия моментума пересекает свой сигнал, осциллятор падает сверху от 70 ниже 50 или как минимум на 30 пунктов, и коррекция на 38-62 процента предыдущего импульса.

Когда откат квалифицирован, лонг-триггером может быть восстановление на одну треть этого снижения либо более низкий из этого уровня одной трети и возврата к максимуму предыдущего дня, если осциллятор уже рос на предыдущем закрытии.

Начальный риск можно ограничить стопом на экстремуме контртрендового свинга, при условии что это расстояние составляет как минимум один средний истинный диапазон.

Цель по измеренному движению

Цель по измеренному движению можно построить, найдя предшествующий пивот, при котором откат становится коррекцией на 38-62 процента последнего импульса, а затем прибавив высоту этого импульса к экстремуму отката.

Та же логика проекции применяется к паттернам разворота и продолжения: высота от головы до линии шеи или от экстремумов треугольника откладывается от линии шеи или пробоя.

Безубыток, затем ужесточающийся трейл

После того как цена ушла вперед на величину одного исходного риска, часто одного среднего дневного диапазона, стоп можно подтянуть до безубытка. Если цель по измеренному движению достигнута в ходе сессии, стоп можно перенести на минимум этой сессии.

Остаточный риск можно сокращать, ведя трейл под трендовой линией, пивотом, экспоненциальной средней, более чем на один средний истинный диапазон ниже лучшей цены с момента входа, уровнем, который сохраняет заданную долю открытой прибыли, или высотой последней коррекционной волны плюс один тик.

Редакторское прочтение: эти варианты трейла — альтернативные способы держать остаточный риск ограниченным, и они принадлежат той же записанной процедуре, что вход и цель.