Тестирование разворотных формаций на облигационных фьючерсах

Запишите набросок в виде проверок, которые ряд может не пройти

Редакция: оценка графических моделей начинается, когда набросок переписывается как последовательность проверок, которые один рыночный ряд может пройти или не пройти. Эта статья следует этому пути «сначала правила» для «головы и плеч» и для формаций двойной вершины и двойного дна.

Исторический рабочий процесс сначала определил свинги, затем потребовал контекст восходящего тренда, затем применил фильтры симметрии, затем трактовал движение через линию шеи как гипотезу завершения и только после этого привязал вход, ценовую цель и выход по неудаче.

Начните с реакционных максимумов и минимумов

Реакционный максимум — это локальный максимум более чем на 1 пункт, или 32 тика, выше предыдущего реакционного минимума. Реакционный минимум — это локальный минимум более чем на 32 тика ниже предыдущего реакционного максимума.

Эти два определения создают ряд свингов, на котором работают последующие правила моделей. Редакция: без общего правила свинга два читателя могут не согласиться, содержит ли один и тот же график формацию вообще.

Закодируйте вершину «голова и плечи» после восходящего тренда

Вершина «голова и плечи» требует четырех последовательных реакционных максимумов. Последние три из этих максимумов служат левым плечом, головой и правым плечом, и голова должна стоять выше обоих плеч.

Чтобы поставить формацию после восходящего тренда, левое плечо должно стоять выше предшествующего реакционного максимума, а левая подмышка должна стоять выше предыдущего реакционного минимума.

Линия шеи — это линия, соединяющая левую и правую подмышки. Закрытие через эту линию — событие, которое может завершить модель.

Отфильтруйте перекошенные формации с помощью симметрии

Вертикальная симметрия требует, чтобы каждое плечо находилось выше, а каждая подмышка ниже середины противоположных плеча и подмышки. Правило отклоняет формации, перекошенные по высоте.

Горизонтальная симметрия требует, чтобы число дней от левого плеча до головы было не более чем в 2.5 раза и не менее чем в 0.4 раза числа дней от головы до правого плеча.

Завершите вершину и укажите ценовую цель

После формирования правого плеча снижение через линию шеи завершает вершину только если это падение длится не дольше промежутка между плечами и цена не поднимается выше головы.

Заявленная ценовая цель равна высоте модели, проецируемой от уровня пробоя. Определение дна — обратное определению вершины.

Привяжите один вход и два выхода

Закодированная вершина «голова и плечи» входит в шорт по расчетной цене на первом закрытии ниже линии шеи. Она выходит с прибылью на первом закрытии ниже цели и фиксирует убыток на первом закрытии выше правого плеча. Правило для дна — обратное.

Редакция: эти три цены превращают завершенную формацию в гипотезу, которую тот же ряд может принять или отвергнуть. Они не являются рекомендацией торговать модель.

Держите двойные вершины и днища на том же пути эксперимента

Двойная вершина или двойное дно — это разворотная структура из двух пиков или двух впадин, завершаемая на пробое. Для днищ используется обратное определение.

Редакция: сохраняйте ту же логику эксперимента. Назовите свинги, потребуйте завершения на пробое и примите или отвергните гипотезу на том же ряде. Не считайте набросок двойной формации от руки результатом.

Протестируйте оба семейства разворотов на одном непрерывном ряде

Тест использовал непрерывный ряд фьючерсов на казначейские облигации, скорректированный так, чтобы на ролловере не возникало ценового гэпа. Он торговал одним контрактом и не начислял проскальзывание и комиссию.

На 21-летней выборке казначейских облигаций два семейства разворотов дали 28 закодированных сделок, из которых 17 были прибыльными, а средний победитель был в 1.41 раза больше среднего проигравшего.

Редакция: эти числа описывают исторический рабочий процесс на одном ряде без издержек. Они не являются прогнозом и не являются инвестиционной рекомендацией.