Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
13 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1998выпуск C101-4

Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry

Дневной скринер перепроданности по RSI и стохастическому осциллятору был лишь первым фильтром в поэтапной последовательности rule-based-entry. Процедура удерживала покупку, пока недельные осцилляторы не подтвердили сигнал и дневное закрытие не отвоевало требуемую среднюю, а затем выходила, когда новый максимум не получил продолжения.

  • Дневной скринер перепроданных осцилляторов был лишь фильтром кандидатов. Недельное подтверждение RSI и стохастического осциллятора всё ещё могло удержать покупку.
  • multiple-time-frame-confirmation использовал дневные данные для отбора, график старшего таймфрейма для подтверждения тренда и 60-минутный график только для выбора момента исполнения.
  • Когда 50-дневная средняя была ниже 200-дневной средней, цена всё равно должна была находиться как минимум выше 50-дневной средней. Когда 50-дневная средняя была выше 200-дневной средней, цена должна была находиться как минимум выше 200-дневной средней.
  • Возврат ниже 50-дневной средней не отменял лонг. close-based-invalidation располагался сразу под минимумом 52 недель, а failed-extension-exit следовал за новым максимумом, который не подтвердился в течение трёх сессий.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовRule-based entry174 разбораRelative Strength Index186 разборов

Дневной скринер лишь создавал кандидата

Дневной скринер rule-based-entry требовал, чтобы 3-периодный RSI пересекал сверху 14-периодный RSI, а также пересечение %K и %D 14-периодного стохастического осциллятора при обоих значениях ниже 25.

Редакция: rule-based-entry здесь означает заранее заданную процедуру, которая превращает тесты осциллятора, тренда и положения цены в действия входа, выхода или воздержания. Дневное пересечение — событие списка наблюдения, а не исполнение.

Цена всё равно должна была отвоевать среднюю

Когда 50-дневная средняя была ниже 200-дневной средней, скринер покупки всё равно требовал цену как минимум выше 50-дневной средней.

Когда 50-дневная средняя была выше 200-дневной средней, цена должна была находиться как минимум выше 200-дневной средней.

Дневное закрытие Baldor Electric против 50-дневной и 200-дневной скользящих средних

На 10 октября 1996 Baldor Electric закрылась по $19.00, всё ещё ниже 50-дневной скользящей средней на $20.24 и 200-дневной на $20.73, поэтому дневной отбор перепроданных оставался событием списка наблюдения, а не входом. Последние значения — котировки с графика; ход с июля считывается с панели дневных японских свечей.
На 10 октября 1996 Baldor Electric закрылась по $19.00, всё ещё ниже 50-дневной скользящей средней на $20.24 и 200-дневной на $20.73, поэтому дневной отбор перепроданных оставался событием списка наблюдения, а не входом. Последние значения — котировки с графика; ход с июля считывается с панели дневных японских свечей.Baldor Electric (BEZ) · Daily · 1996-07-01T00:00:00.000Z по 1996-10-10T00:00:00.000Z

Более ранние закрытия и обе линии скользящих средних считаны с растра с точностью примерно до десятой доли доллара. Закрытие 10 октября ($19.00) и два значения скользящих средних (20.240 и 20.726) — это значения заголовка TradeStation.

Отбор, подтверждение, затем выбор момента

Отбор кандидатов использовал дневные данные, подтверждение тренда — график старшего таймфрейма, а выбор момента входа — 60-минутный график.

Редакция: это разделение и есть multiple-time-frame-confirmation. Младший таймфрейм отбирает, старший таймфрейм подтверждает тренд, а внутридневной график используется только для выбора момента исполнения.

Недельные осцилляторы всё ещё могли удержать покупку

После срабатывания дневного скринера осцилляторов недельные показания RSI и стохастического осциллятора всё ещё трактовались как незавершённый нисходящий тренд, поэтому процедура удерживала покупку.

Бычьи пересечения недельных RSI и стохастического осциллятора трактовались как требуемое подтверждение смены тренда.

Редакция: эти недельные тесты в данном случае являются подтверждением тренда на старшем таймфрейме.

60-минутный график задавал момент исполнения

Вход брался с 60-минутного графика только после того, как дневное закрытие оказалось выше 50-дневной средней, а недельные осцилляторы находились в бычьем режиме.

Откат не отменял позицию

Позднейший возврат ниже 50-дневной средней не отменял позицию. Стоп по закрытию ставился сразу под минимумом 52 недель после повторной проверки исходного чек-листа.

Редакция: этот стоп и есть close-based-invalidation. Он срабатывает по цене закрытия за заранее выбранным уровнем, а не по внутридневному выбросу.

Когда новый максимум не получил продолжения

Наблюдение за выходом начиналось, когда цена была выше и 50-дневной, и 200-дневной средних, стохастический осциллятор был перекуплен, 3-периодный RSI был выше 90, а MACD снижался к нулю.

Назначенный выход наступал после того, как цена напечатала новый максимум и затем не смогла пробить этот максимум в течение трёх подряд сессий.

Редакция: это закрытие и есть failed-extension-exit — выход из лонга после того, как цена печатает новый максимум и затем не может пройти этот максимум в течение заданного числа сессий.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
19991-2 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Построение обычных и медленных стохастических осцилляторовОбычный percent-k равен 100, умноженным на закрытие минус наинизший минимум lookback, делённым на наивысший максимум lookback минус наинизший минимум.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году199853 разбора
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура2000Stochastic pop как фильтрованный сетап продолжения