Runs-test как порог допуска к определению размера контракта

Показатель как порог допуска к определению размера позиции

Runs-test — это сравнение числа переключений выигрыш–проигрыш в упорядоченной последовательности закрытых сделок с числом переключений, ожидаемым при независимости каждого исхода. Архивный рабочий процесс вычисляет знаковый Z-score из этого сравнения и затем сопоставляет показатель с величиной уверенности.

Редакторское прочтение: рассматривайте этот показатель как порог допуска к определению размера позиции, а не как вердикт о том, хороши ли сигналы входа. Следующее правило по числу контрактов — держать размер фиксированным, наращивать после убытков или добавлять после прибылей — становится проверяемой процедурой только после того, как показатель преодолевает высокий порог уверенности.

Как строится Z-score

Z-score — это знаковая статистика, которая измеряет, насколько наблюдаемое число серий отклоняется от базовой линии независимых исходов. Он вычисляется из общего числа закрытых сделок, удвоенного произведения числа выигрышей и числа проигрышей и числа переключений исхода в упорядоченной последовательности.

Серия (run) — это один непрерывный отрезок выигрышей или проигрышей. Новая серия начинается, и переключение засчитывается, каждый раз, когда упорядоченная последовательность меняется с выигрыша на проигрыш или с проигрыша на выигрыш.

Расчёт описан как требующий выборку не менее 30 закрытых сделок. Z-score может быть положительным или отрицательным. Соответствующий предел уверенности — это Z-score, переформулированный как процент случаев, ожидаемых внутри соответствующего диапазона стандартного отклонения, и он сообщается только как положительный процент.

Порог уверенности до правила размера

Положительный Z-score означает больше серий, чем при независимой базовой линии, поэтому выигрыши и проигрыши склонны чередоваться. Отрицательный Z-score означает меньше серий, поэтому одинаковые исходы склонны группироваться в кластеры.

Зависимость считается неподтверждённой ниже показателя уверенности 95 процентов. Диапазон от 90 до 95 процентов рассматривается скорее как аномалия, чем как пригодная к использованию закономерность. Одно, два и три стандартных отклонения сопоставляются примерно с 68, 95 и 99 процентами.

В проиллюстрированной выборке было 45 сделок, 24 выигрыша и 21 проигрыш, а положительный Z-score 2.15 соответствовал показателю уверенности 96 процентов.

Положительные показатели и наращивание после убытков

Когда Z-score положителен, рабочей гипотезой является чередование. Процедура затем сравнивает фиксированный размер контракта — постоянное число в один контракт после каждого очередного убытка — с наращиванием в стиле мартингейла, которое увеличивает число контрактов после первого, второго и третьего подряд убытка, включая схему два-четыре-восемь.

Фиксированный размер контракта — это ограниченная базовая линия, с которой сравнивается наращивание после убытков. Правило мартингейла — это правило по числу контрактов, которое увеличивает размер после серии убытков в рамках гипотезы положительного показателя.

Отрицательные показатели и кластерные исходы

Когда Z-score отрицателен, выигрыши и проигрыши склонны приходить кластерами. Процедура сохраняет или увеличивает размер во время прибыльного кластера, сокращает размер после убытка либо остаётся в стороне, пока убыточный кластер не закончится, не меняя правило входа.

Редакторское прочтение: три последующие процедуры — держать размер фиксированным, наращивать после убытков или добавлять после прибылей. Ни одна из них не действует, пока знаковый показатель и его предел уверенности сначала не преодолеют порог.