1998выпуск C091-3
Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
Ротационная торговля семейством фондов или корзиной акций рассматривается как альтернатива стратегии «купи и держи» и бинарной позиции «внутри рынка или вне». Ежедневное ранжирование по моментуму может быстро меняться, когда рассматриваемые бумаги волатильны, а сокращение lookback-периода описывается как ускоряющее эту ротацию рангов. Rate-of-change по сырым ценам может давать ряд, которому исследователь не доверяет, тогда как slope-of-average более гладкий, но по-прежнему запаздывает.
- Ранговая ротация переупорядочивает фиксированную вселенную по оценке моментума и держит текущих лидеров вместо статичной смеси или переключателя «внутри рынка или вне».
- Ежедневное ранжирование по моментуму волатильных фондов или акций может быстро меняться, а сокращение lookback-периода описывается как ускоряющее ротацию рангов.
- Процентный rate-of-change по сырым ценам может давать ежедневный ряд ранжирования, которому исследователь не доверяет.
- Slope-of-average со средними 20, 30 и 40 дней и lookback от трёх до пяти периодов более гладкий, чем rate-of-change по сырым ценам, но запаздывание скользящей средней может оставлять смысл ранга неясным.
Ротация вместо статичной смеси
Ранговая ротация переупорядочивает фиксированную вселенную по оценке моментума и держит текущих лидеров вместо статичной смеси или переключателя «кэш или инвестировано».
Ротационная торговля семейством фондов или корзиной акций рассматривается как альтернатива стратегии «купи и держи» и бинарной рыночной позиции «внутри рынка или вне».
Ежедневные доски и ротация рангов
Ранжирование по моментуму — это упорядоченный список одних и тех же бумаг, полученный сравнением недавней силы каждой бумаги на выбранном lookback-периоде.
Ежедневные ранжирования по моментуму группы фондов или акций могут быстро меняться, когда рассматриваемые бумаги волатильны. Ротация рангов — это то, как часто этот упорядоченный список меняется от одной даты ранжирования к следующей.
Сокращение lookback-периода описывается как ускоряющее эти изменения рангов.
Из чего складывается оценка ранжирования
Процентный rate-of-change на фиксированном окне по сырым ценам используется как вход ранжирования и может давать ежедневный ряд, которому исследователь не доверяет.
Измерение скорости изменения наклона скользящей средней при средних 20, 30 и 40 дней и lookback от трёх до пяти периодов даёт более гладкий ряд ранжирования, чем rate-of-change по сырым ценам. Этот вход slope-of-average по-прежнему несёт присущее скользящим средним запаздывание, из-за которого смысл итогового ранга может оставаться неясным.
Конструкции скользящих средних с меньшим запаздыванием пробовались как другой способ построить оценку ранжирования.
Все разборы дорожки · 46 разборов
- 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
- 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
- 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
- 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
- 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
- 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
- 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
- 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
- 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
- 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
- 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
- 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
- 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
- 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
- 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
- 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
- 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
- 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
- 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
- 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
- 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
- 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
- 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
- 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
- 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
- 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
- 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
- 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
- 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
- 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
- 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
- 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
- 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
- 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
- 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
- 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
- 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
- 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
- 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
- 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
- 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
- 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
- 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
- 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор