Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду

Подтверждение, а не ещё не видимый разворот

Скользящая средняя — это подогнанная средняя упорядоченных цен, которая может расти или падать только после того, как цена уже сделала это. Она не может расти, если цена ещё не выросла, и не может падать, если цена ещё не упала, поэтому она подтверждает завершённое движение, а не предвосхищает ещё не видимое.

Как только тренд определён, средняя служит адаптивным средним уровнем диапазона для добавочных входов в том же направлении. Тот же уровень может также отмечать точки фейда, когда цена оттягивается от него.

Стартовые длины и видимая скобка

visual-fit может начинаться примерно с 20 или 21 дневного наблюдения для акций и примерно с 9 или 10 для фьючерсов. Затем вокруг этих стартовых длин размещают близкие средние, чтобы подгонку можно было увидеть, а не считать её длиной по умолчанию, которая уже является окончательной.

Когда восьми-, 10- и 12-дневные средние показаны вместе, пространство между линиями показывает, насколько чувствительны эти входы по касанию экстремумов к выбранному lookback. parameter-bracket такого рода показывает, сохраняются ли те же экстремумы и, следовательно, те же входы при небольших изменениях длины.

Правило добавления в той же сессии

rule-based-entry — это замкнутая процедура, которая входит по значению растущей или падающей средней, выходит на закрытии этой сессии и приостанавливает добавления, как только цена покидает тренд. Сформулированное правило: покупать по значению растущей средней и выходить на закрытии либо продавать по значению падающей средней и выходить на закрытии.

Эти сделки add-on-entry — это размещения в том же направлении по средней после того, как тренд уже определён, а не первая попытка поймать разворот. На проиллюстрированном снижении центральная 10-дневная средняя отметила как минимум три короткие попытки, за которыми следовало ограниченное неблагоприятное движение после входа.

Когда добавление по тренду приостанавливается

Когда снижающаяся средняя пересекается и цена остаётся выше неё, добавления по тренду в той же сессии приостанавливаются, потому что формируется торговый диапазон. Этот шаг range-suspend рассматривает удержание с противоположной стороны как развивающийся диапазон, а не как продолжение.

Стопы из maximum adverse excursion

maximum-adverse-excursion — это неблагоприятное движение после входа, обобщённое так, чтобы стоп можно было поставить там, где неудачные добавления обычно себя проявляют. Стоп относится на расстояние неблагоприятного отклонения, которое исторически отмечает неудачное добавление, а более тесная подгонка средней даёт большее отклонение за пределы средней, чем более свободная.

В проиллюстрированном сравнении восьмидневная средняя показала примерно на восемь–12 тиков больше неблагоприятного отклонения, чем 10-дневная средняя.

Решения, принятые до сессии

Цену входа, стоп и выход на закрытии той же сессии можно задать до сессии, поэтому процедура не требует дискреционных решений в течение дня.