Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности

Циклы как прогноз, а не лицензия на торговлю

Работа с циклами исходила из предпосылки, что если долгосрочные ритмы существуют, более короткие рыночные циклы можно использовать для прогноза цены и времени, а не для прокручивания счетов непроверенными системами.

Доминирующий цикл — это рыночный ритм, чьи измеренные интервалы от минимума к минимуму, от минимума к максимуму и от максимума к минимуму задают полосу тайминга и lookback осциллятора, используемые для текущего периода удержания.

Подсчитанным интервалам нужна была полоса тайминга

Подсчитанные вручную интервалы от минимума к минимуму, от минимума к максимуму и от максимума к минимуму давали окна тайминга слишком широкие для торговли, пока центральная часть этих наблюдений не была сохранена как полоса тайминга. Следующая вершина и следующее дно затем проецировались из этой полосы.

Страх и жадность как источник убытков

Суждение под влиянием страха и жадности рассматривалось как источник убытков, поэтому подсчёты циклов и осцилляторы были приведены к количественному виду специально, чтобы убрать дискреционные переопределения из процесса принятия решений.

Механическая процедура принятия решений преобразует тайминг циклов, подтверждение осциллятором и лимиты риска в те же правила входа, выхода и отказа от сделки, которым трейдер обязан следовать, когда эмоция иначе подменила бы суждение.

Заметки не пережили более позднюю прибыльную полосу

Письменные заметки о том, что сработало после крупных возвратов прибыли, не сработали как метод контроля, потому что позднее вернулось чувство неуязвимости и заметки были брошены посреди сделки.

Необъяснимый ранний успех рассматривался как опасность, потому что те же неисследованные правила остаются в силе после смены рыночного режима и затем уничтожают счёт.

Разворотов осциллятора было недостаточно

Пригодный циклический осциллятор должен был разворачиваться вместе с ценой, а не дёргаться. По этой причине предпочитали стохастик, чей lookback брался из длины торгуемого цикла, а оставшееся дёрганье рассматривали как риск ложного входа.

Покупка на дне и продажа на вершинах считались допустимыми только когда сделка совпадала с преобладающим трендом, поэтому развороты осциллятора сами по себе не были достаточными сигналами.

Чек-лист перед любым ордером

Предторговая последовательность должна была быть полной до выставления ордера: положение в цикле, подтверждение осциллятором, совпадение с трендом и фиксированный бюджет риска.

Внутридневные смены стратегии и торговля ради возбуждения, а не ради запланированного результата, были перечислены среди главных процессных сбоев, которые ломают механический план в часы торгов.

Устойчивый контроль приписывался структурированному игровому плану, уникальному для темперамента трейдера. Этот план требовал комфортного размера риска, явного рыночного пути и продолжительной практики на графиках, а не какой-либо одной общей рыночной техники.