1998выпуск C071-5
Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода
В марте и апреле 1997 года золото COMEX показало измеримое сжатие исторической волатильности, затем нисходящий пробой волатильности. Архив использовал свечной молот и пик диапазона как выход, а не как начало более длинного взгляда.
- Процедура входила в рынок только после того, как краткосрочная историческая волатильность и средний истинный диапазон показали измеримое сжатие относительно более длинной базовой линии.
- Кейс рассматривал сжатие как неопределённое по направлению и требовал готовности торговать в любую сторону и быстро выходить из ложного пробоя.
- Свечной молот вместе с краткосрочными пиками среднего истинного диапазона и исторической волатильности использовался как свидетельство того, что расширение, возможно, завершилось.
- Резкий рост волатильности после среды с низкой волатильностью рассматривался как причина выйти и ждать следующего цикла сжатия, а не превращать сделку в более долгосрочный взгляд.
Сжатие, которое можно было измерить
10 апреля 1997 года четырёх-, шести- и 10-дневные значения исторической волатильности золота COMEX были все ниже 50 процентов от 100-дневного значения, а однодневное среднее этих трёх значений составляло 32.31 процента, самый низкий уровень за год.
Историческая волатильность определялась как стандартное отклонение логарифмических доходностей от закрытия до закрытия за четыре, шесть или 10 дней, делённое на ту же статистику за 100 дней.
Однодневный средний истинный диапазон золота COMEX достиг 1.10, что описывалось как самый низкий уровень за год и очень узкий диапазон для этого рынка. На золоте COMEX между 26 марта и 10 апреля 1997 года сформировался небольшой симметричный треугольник, совпавший со сжатыми значениями волатильности.
Двусторонний план, а не названное направление
Кейс представил сетап как неопределённый по направлению. Сжатие волатильности может предшествовать крупному движению, поэтому процедура требовала готовности торговать в любом направлении и быстро выходить при ложном пробое.
11 апреля 1997 года золото пробило вниз. В течение четырёх дней оно торговалось более чем на $11.00 ниже.
Когда расширение считалось завершённым
Свечной молот 16 апреля 1997 года вместе с краткосрочными пиками значений среднего истинного диапазона и исторической волатильности использовался как свидетельство того, что расширение пробоя, возможно, завершилось.
Процедура рассматривала резкий рост индикаторов волатильности после среды с низкой волатильностью как причину выйти и ждать следующего цикла сжатия, а не превращать краткосрочную сделку на расширении в более долгосрочный взгляд.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура
- 1995Построение процедур пробоя range-compression
- 1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона
- 1998Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода
- 2005Оценка пробоев расширения диапазона на следующий день
- 2006Сочетание экстремумов BandWidth со стохастическим осциллятором и Volatility breakout
- 2007Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стопов
- 2010Лонги последней получасовки после поздних медвежьих ралли
- 2013Полосы Боллинджера, прорыв волатильности и подтверждение прорыва как одна проверяемая процедура
- 2014Подтверждение свинг-пробоев после чашек с широким диапазоном и гэпов
- 2019Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelier