1998выпуск C081-8

Превращение уровней страха в проверяемые правила с помощью психологической матрицы

Психологическая матрица преобразует субъективную рыночную эмоцию в определённые состояния страха, проецирует эти состояния на структуру цены и позволяет закодировать четырёхбарную свечную последовательность как одну механическую торговую процедуру.

Психологическая матрица преобразует субъективную рыночную эмоцию в определённые состояния, которые можно закодировать как исследования, блок-схемы, индикаторы или полные торговые процедуры.
Страх — основная эмоция для моделирования; он расположен вблизи экстремумов цены, где вызывает колебания вокруг средней цены, важные для тайминга входа и выхода.
Соотношения high-to-high отмечают переход от бычьего уклона к бычьему страху, соотношения low-to-low отмечают переход от медвежьего уклона к медвежьему страху, а среднее этих двух уровней определяет точку баланса.
Четырёхбарный паттерн страха можно закодировать как механическую систему и проверить без стопов и без оптимизации правил под конкретную выборку, в том числе через сеточное тестирование на многих инструментах.

Записи этого разбора3 записи

Trading psychology process53 разбора Текущая дорожкаCandlestick patterns100 разборов Mechanical trading system158 разборов

Матрица для кодирования рыночной эмоции

Психологическая матрица — это определённый набор эмоциональных рыночных состояний, которые можно наблюдать, измерять и превращать в проверяемые торговые правила. Она представлена как способ преобразовать субъективную рыночную эмоцию в определённые состояния, которые можно закодировать как исследования, блок-схемы, индикаторы или полные торговые процедуры.

Статистика трактуется как классифицированные числовые вехи. Знание трактуется как способность анализировать эти наблюдения и применять их к правой стороне графика.

Страх как основная моделируемая эмоция

Страх выделен как основная эмоция для моделирования. Гнев и тревога трактуются как вторичные реакции самосохранения, которые появляются после неудачной сделки или слишком раннего выхода из прибыльной позиции.

Страх расположен вблизи экстремумов цены. Он описывается как драйвер колебаний вокруг средней цены, важных для тайминга входа и выхода.

Первичные и вторичные уровни страха

Матрица определяет три первичных уровня страха: бычий страх, точка баланса и медвежий страх. Она также определяет четыре вторичных уровня: перекупленность, бычий уклон, медвежий уклон и перепроданность.

Бычий страх — состояние растущего рынка, в котором покупатели гонятся за участием, а шортисты спешат покрыть позиции. Медвежий страх — состояние падающего рынка, в котором продавцы гонятся за участием, а покупатели спешат выйти. Точка баланса — зона нерешительности между бычьим страхом и медвежьим страхом.

Проецирование состояний страха на структуру цены

Соотношения high-to-high используются, чтобы отметить переход от бычьего уклона к бычьему страху. Соотношения low-to-low используются, чтобы отметить переход от медвежьего уклона к медвежьему страху.

Среднее этих двух уровней определяет точку баланса. Эта точка баланса трактуется как среднее двух уровней, выведенных из страха.

Фьючерсы на казначейские облигации с конвертами «страха быков» и «страха медведей»

Дневные фьючерсы на казначейские облигации США с October 1989 по November 1990: сверху авторская полоса «страха быков», снизу — полоса «страха медведей». Рост держится выше верхней полосы, снижение — ниже нижней; это отображение цены в эмоцию, позднее записанное в виде правил. Цены и обе полосы сняты с опубликованного графика TradeStation; в источнике к этому рисунку нет числовой таблицы.US Treasury bond futures · Daily · 1989-10-01T00:00:00.000Z по 1990-11-30T00:00:00.000Z

Снято с растра шагами примерно в две недели. Котировки переведены из 32nds в десятичные пункты. Дневные OHLC не восстановлены: это контур типичной цены и двух внешних линий страха, верный примерно до четверти пункта.

Четырёхбарный паттерн страха как одна процедура

Четырёхбарный паттерн страха — это короткая свечная последовательность, используемая для отметки перехода состояния страха, которую можно закодировать как полную сигнальную процедуру. Последовательность была закодирована как механическая система.

Процедура первоначально проверялась без стопов и без оптимизации правил под тестовую выборку.

Как проверялись правила

Длинные тесты на одном рынке за 10 или 20 лет противопоставляются сеточному тестированию. Сеточное тестирование оценивает набор правил на многих рынках по ограниченной истории на инструмент вместо оптимизации одного контракта на длинной выборке одного рынка.

Эта сетка обычно описывается примерно как 25 фьючерсных рынков и 200 акций, всего с несколькими годами данных на инструмент.

Графические примеры четырёхбарных сигналов страха по кофе, сое, печному топливу и канадскому доллару использовались, чтобы показать, что исходное правило выхода было слишком тесным и оставляло неиспользованное продолжение движения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

11 из 54 в дорожке «Candlestick patterns»

20001-5 с.Дальше про «Candlestick patterns»Оценка надежности трехбарного разворотаТрехбарный паттерн на дневных барах считается завершенным только если средний день имеет уникальный самый низкий минимум, третий день закрывается с пробоем выше максимума предыдущего дня, и каждый бар имеет ненулевой диапазон.

Все разборы дорожки · 54 разбора

По областиПроектирование систем117 разборов По году199853 разбора

Все 100 разборов с записью «Candlestick patterns»

Тоже про «Candlestick patterns»5 разборов

2011Свечной чеклист перед входами в товарные рынкиTrading psychology process 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять системуTrading psychology process 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпыTrading psychology process 2000Правила пробоя не работают без протестированных выходовTrading psychology process 2004Сделайте торговую систему звездойTrading psychology process