Skip to main content
Дорожка Autocorrelation test
8 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1998выпуск C051-4

Проверьте серийную зависимость, прежде чем оптимизировать механическую систему

Рассматривайте собственную последовательность результатов механической торговой системы как упорядоченные данные. Проведите тест на автокорреляцию серийной зависимости, прежде чем решать, фильтровать ли сигналы, пропускать сделки или начинать оптимизацию системы.

  • Тест на автокорреляцию относится к механической торговой системе, которая уже изучается, а не к гипотетической системе, построенной позже на основе того же анализа.
  • Статистически значимая серийная зависимость трактуется как необычно сильная и может поддерживать метасистему, которая принимает сигналы в том же направлении и отклоняет противоположные, пока исходная система не развернётся.
  • Изменение исходной системы так, чтобы она вобрала эту зависимость, как ожидается, сотрёт серийную связь, которая и мотивировала изменение.
  • Оптимизацию системы нужно учитывать и дисконтировать как сжатие от оптимизации, и более поздний результат всё равно может превзойти более ранний после такого дисконта.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAutocorrelation test23 разбораSystem optimization131 разборMechanical trading system322 разбора

Тест относится к системе, которая у вас уже есть

Релевантный объект теста на автокорреляцию — механическая торговая система, которая уже изучается, а не гипотетическая система, построенная позже на основе того же анализа. Последовательные результаты этой системы — упорядоченные наблюдения. Серийная зависимость означает, что один исход несёт информацию о следующем.

Значимая зависимость может фильтровать последующие сигналы

Если эти последовательные результаты показывают статистически значимую взаимозависимость, вывод трактуется как необычно сильный и потенциально применимый как фильтр последующих сигналов.

Одно из предлагаемых применений обнаруженных серий — метасистема, которая принимает сигналы в направлении, подсказанном зависимостью, и отклоняет противоположные сигналы, пока сама система не развернётся.

Включение зависимости должно её устранить

Как только исходная система изменена так, чтобы включить обнаруженную взаимозависимость, серийная связь, которая мотивировала изменение, как ожидается, исчезнет.

Учитывайте каждую последующую оптимизацию как сжатие

Повторный запуск или продолжение эксперимента после более раннего теста снижает статистическую значимость первого результата. Это снижение описывается как сжатие от оптимизации.

Более поздний оптимизированный результат всё равно может превзойти более ранний даже после учёта сжатия. Сам по себе факт оптимизации системы не решает, была ли оптимизация оправданной.

Исторический аргумент состоит не в том, что следует всегда оптимизировать или никогда не оптимизировать. Любая выполненная оптимизация должна быть учтена и дисконтирована в оценке.

Параметрическая корреляция — практичная первая мера

Параметрическая корреляция отстаивается как практичная мера серийной зависимости, потому что она знакома, сразу применима, если предстоит спроектировать метасистему, и чувствительнее непараметрической альтернативы, когда зависимость принимает форму простой серийной корреляции.

Существуют другие формы зависимости, которые параметрическая корреляция может не обнаружить. Неудовлетворённость этой мерой не исчерпывает статистические варианты.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 15 в дорожке «Autocorrelation test»
20031-7 с.Дальше про «Autocorrelation test»Как строится одноранговая ротация для проверки автокорреляции со сдвигомОдноранговая ротация строится так, чтобы низкую годовую частоту переключений можно было трактовать как свидетельство более длинных, чем случайные, восходящих и нисходящих серий.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1987Оценка недельных ценовых циклов по порогам автокорреляции
  2. 1988Серийная корреляция — не тест на независимость
  3. 1988Событийно запускаемые тесты хи-квадрат для сериальных связей с джиттером
  4. 1988Переверните правило, прежде чем доверять системе
  5. 1990Оценка лаговых корреляций ширины рынка критерием хи-квадрат
  6. 1990Двухгейтные тесты торговых правил вне выборки
  7. 1990Корреляция по знаковым ячейкам, проверки хи-квадрат и лаговые сдвиги
  8. 1998Проверьте серийную зависимость, прежде чем оптимизировать механическую систему
  9. 2003Как строится одноранговая ротация для проверки автокорреляции со сдвигом
  10. 2004Построение тестов автокорреляции остатков первого порядка
  11. 2004Двухэтапный скрининг остатков Дарбина-Уотсона
  12. 2011Построение меток тренда из атомов корреляции приращений
  13. 2012Оценка overnight- и дневной доходности
  14. 2012Построение многогоризонтного фильтра разворотов на основе складной корреляции
  15. 2016Настройка индикаторов на измеренные рыночные циклы
По областиСтатистические тесты95 разборовПо году199891 разбор
Все 23 разбора с записью «Autocorrelation test»
Тоже про «Autocorrelation test»5 разборов
2003Как строится одноранговая ротация для проверки автокорреляции со сдвигом1982Стройте прогнозы ARIMA по диагностике лагов1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозом