Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценки

Общедоступный пробой в логике следования за трендом

Архив представляет метод как общедоступный пробой в логике следования за трендом для рынка валютных фьючерсов, который склонен к трендовому движению. В нём утверждается, что секретность — не то, что делает процедуру полезной.

Используется непрерывный back-adjusted ряд фьючерсов, чтобы квартальные роллы контрактов не разрывали историю цен. Архив всё же отмечает, что фактическое исполнение роллов нельзя воспроизвести в точности.

Шумовое смещение и зафиксированные экстремумы

Процедура покупает по рынку, когда цена преодолевает максимум lookback-окна как минимум на величину шумового смещения, и продаёт по рынку, когда цена преодолевает минимум lookback-окна как минимум на то же смещение.

Дневные цены содержат достаточно случайного движения, чтобы непрофильтрованный пробой мог давать ложные входы и выходы. Шумовое смещение добавляют, чтобы требовать заданный избыток за пределы экстремума lookback-окна.

В короткой позиции максимуму lookback-окна не дают расти по мере скольжения окна. В длинной позиции минимуму lookback-окна не дают падать. Экстремумы lookback-окна ограничены так, что не могут смещаться против открытой позиции.

Walk-forward оценка тех же правил

Выбор параметров по историческим данным рассматривается как in-sample подгонка. Вопрос оценки — как те же правила ведут себя на более поздних данных, которые не использовались для выбора этих параметров.

Walk-forward оценка выбирает параметры на многолетнем окне, фиксирует следующий неиспользованный год, затем сдвигает окно на один год и повторяет цикл. Выбранные параметры применяют без изменений к этому следующему out-of-sample году до того, как окно сдвинется дальше.

Архив указывает, что для того, чтобы считать процедуру готовой к реальной торговле, потребовалось бы больше лет более раннего out-of-sample тестирования.