Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма

Тренд как построенный объект

Редакторская позиция: тренд — не лозунг. Система считается завершённой только тогда, когда масштабированный трейл истинного диапазона может назвать направление, волновой тест может разрешить или отказать в следующем входе, а более медленный таймфрейм может принудить к воздержанию.

Следующие абзацы фиксируют исторический рабочий процесс. Они не формулируют сегодняшний прогноз и не дают торговой рекомендации.

Трейл волатильности

Истинный диапазон — наибольшая из величин: разница текущего максимума и минимума, текущий максимум относительно предыдущего закрытия и текущий минимум относительно предыдущего закрытия.

Мера волатильности строится как 21-периодное взвешенное среднее истинного диапазона с большим весом на последнем баре, затем умножается на 3. Это масштабированное расстояние и есть трейл волатильности, который строится как конверт стоп-энд-реверс.

То же масштабированное расстояние истинного диапазона является границей стоп-энд-реверс. Оно рассчитывается до входа и пока позиция открыта, чтобы порог убытка следовал за текущей волатильностью.

Как называют направление

В росте мера вычитается из самого высокого закрытия этого роста и не сбрасывается последующими более низкими закрытиями. Закрытие через эту границу разворачивает построение, поэтому та же мера прибавляется к самому низкому закрытию, пока закрытие не пройдёт трейл обратно.

Направление помечается как вверх, пока трейл волатильности находится ниже рынка, и как вниз, пока трейл находится выше рынка.

Следование за трендом в этом построении означает оставаться на стороне, названной трейлом волатильности, и брать только волны того же направления на период удержания системы.

Волновое разрешение и сигнал противоволны

Входы ограничены покупкой восходящих волн только после того, как действует определение вверх, и продажей нисходящих волн только после того, как действует определение вниз. Это и есть волновое разрешение: только восходящие волны после определения вверх, только нисходящие волны после определения вниз.

Пробой предыдущей противоположной волны — лишь сигнал противоволны о том, что направление может смениться. Следующая волна того же направления всё равно берётся. Сигнал отменяется, если эта волна возвращает предыдущий экстремум того же направления.

Вето более медленного таймфрейма

Старший таймфрейм используется только чтобы установить направление. Входы ищутся на существенно младшем таймфрейме исключительно в том же направлении.

В качестве примеров пар таймфреймов предлагаются 15-минутный против 60-минутного, дневной против недельного и недельный против месячного, при условии что два таймфрейма различаются существенно.

Одна процедура для входа, разворота и пребывания в стороне

Построение является одной процедурой. Оно указывает, когда входить, когда разворачиваться и когда оставаться в стороне от противоволны или от противоречащего направления более медленного таймфрейма.

Трейл волатильности называет сторону. Волновое разрешение разрешает или отказывает следующей волне. Вето более медленного таймфрейма может принудить к воздержанию, когда старший таймфрейм не согласен.