1998выпуск C061-8
Построение сезонной системы без подгонки под историю
Торговая система — это полный набор механических правил покупки и продажи плюс ограничения по управлению капиталом. Архивная конструкция объединяет календарные окна, цикл президентского выборного года и сравнение доходности Treasury и рассматривает двенадцать месячных корзин как дополнительный риск подгонки под историю.
- Торговая система — это полный набор механических правил покупки и продажи на основе заранее заданных значений индикатора или цены, плюс стоп-лосс, размер позиции и общие ограничения риска.
- Сезонная торговля — это полный набор механических правил входа, выхода и кэша или плеча, задаваемых календарными окнами, а не дискреционными рыночными комментариями.
- Разделение истории на двенадцать месячных корзин повышает риск подгонки под историю относительно двухсезонного разделения ноябрь–апрель против май–октябрь.
- Меняйте одну экспозицию или параметр за раз и смотрите полный исторический путь, включая июль с плечом и февраль в кэше как заметные исключения из подхода лучших шести месяцев.
Эта статья заново излагает исторический рабочий процесс построения сезонной торговой системы. Факты архива описывают этот процесс. Редакционные комментарии TradersWeek помечены и не являются утверждениями архива.
Запишите полный набор правил
Торговая система — это полный набор механических, строгих правил покупки и продажи на основе заранее заданных значений индикатора или цены. Полная система также описывается как требующая положений по управлению капиталом, таких как критерии стоп-лосса, масштабирование размера позиции и общие ограничения риска.
Эти положения входят в ту же спецификацию, что и календарные окна. Сезонная торговля — это полный набор механических правил входа, выхода и кэша или плеча, задаваемых календарными окнами, а не дискреционными рыночными комментариями.
Объедините фильтры календаря, цикла и доходности
Проиллюстрированная конструкция объединяет сезонность, цикл президентского выборного года и доходность 30-year Treasury относительно её шестимесячной скользящей средней.
Данные следует собирать на предполагаемом торговом таймфрейме. В качестве рабочего примера используются месячные данные с 1950 года.
Размещайте одну сделку в календарном режиме
Анализ сезонности сравнивает многодесятилетнее месячное или полугодовое поведение рынка, чтобы одна сделка находилась в повторяющемся календарном режиме, а не среди последних нескольких исходов.
Архив указывает, что практически все крупные коррекции в рассмотренной истории происходили в окне с мая по октябрь. Это окно противопоставляется периоду с ноября по апрель в двухсезонном разделении.
Следите за полным путём, когда меняете один вход
Оптимизация системы означает изменение одной экспозиции или одного параметра за раз и наблюдение за полным историческим путём, при этом дополнительные разбиения рассматриваются как дополнительный риск подгонки под историю. Разделение истории на двенадцать месячных корзин повышает риск подгонки под историю относительно двухсезонного разделения ноябрь–апрель против май–октябрь.
Таблица экспозиции по месяцам представлена как производная подхода лучших шести месяцев, с июлем на плече и февралём в кэше как заметными исключениями.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1989Оценка объёма площадок как сигнала спекулятивной широты
- 1991Ценово-взвешенная средняя из тридцати бумаг как учебный класс сезонного режима
- 1991Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциям
- 1991Демографическая волна как оверлей рыночного режима
- 1994Сезонные режимы диапазона как контекстный оверлей для фьючерсов
- 1996Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акций
- 1996Доминирующий цикл — это базовая линия, а не перепечатка
- 1996Сезонность и режимы цикла президентских выборов
- 1997Наслоение календарных режимов вокруг выборных лет
- 1997Календарная сезонность как проверяемая торговая процедура
- 1997Задержка лунной фазы как проверяемый сезонный режим
- 1998Построение сезонной системы без подгонки под историю
- 1999Жизненный цикл толпы как карта рыночного режима
- 2001Режимно-зависимый тайминг циклов после четырёхлетних и сезонных минимумов
- 2002Кейс 2002 года: сезонный отбор, который начинается с режима
- 2002Сезонные окна и правила доминантного цикла
- 2002Пятидесятичетырёхлетний цикл оптовых цен как карта режимов инфляции–дефляции
- 2004Правило чемпионской конференции как кейс годового режима
- 2004Сезонность года выборов как контекст торгового режима
- 2006Инверсия two-ten как межрыночный фильтр режима
- 2006Сезонное окно удержания от промежуточных выборов до президентских
- 2008Двухслойные режимы рынка акций на основе сезонности и ценовой истории
- 2008Сезонные фьючерсы как фильтр режима, а не календарное правило
- 2008Повторная проверка сезонных правил при смене режимов
- 2010Ступенчатые календари кукурузы и пшеницы как доллар-нейтральные сезонные спреды
- 2011Назовите трендовый режим S&P 500 до использования недельной и месячной сезонности
- 2012Сезонные окна, которые ждут подтверждения
- 2013Ротация pair-sleeve как двухсостоятельный секторный regime-switch
- 2013Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильность
- 2013Сезонные максимумы сои в пятилетнем режиме переходящих запасов
- 2014Налоговая фиксация убытков в конце года как сезонный режим
- 2017Оверлеи календарных окон, которые глушат механические сигналы без переписывания системы
- 2017Учебный кейс четырёхлетнего цикла и объёма по секулярному медвежьему рынку
- 2017Рассматривайте оценочный климат как климат, а экстремумы implied-volatility — как погоду
- 2019Сезонная глубина против отслеживания при определении размера фьючерсной позиции
- 2019Совмещение циклических прогнозов с сезонными режимами
- 2019Гейты хит-рейта для оценки сезонного режима
- 2019Июль–октябрь как сезонное окно, а не повод владеть бумагой
- 2020Чек-лист рецессионного режима по valuation stretch и кривой доходности
- 2020Рассматривайте сезонную идею как процедуру удержания «держать или ждать»
- 2020Одна позиция как рукав на карте сезонных режимов