Двухбаровый свинг не завершён, пока не назван стоп

Анализ — это не план

Свинг-чарт отмечает последовательные максимумы и минимумы, чтобы направление тренда и поддержку или сопротивление можно было читать по ценовой структуре, а не по одному бару. В архивном рабочем процессе это прочтение всё ещё только анализ. Анализ рынка и торговый план рассматриваются как отдельные модальности, которые должны оставаться согласованными: анализ может выявить смену тренда или поддержки, а план называет действие, которое нужно предпринять.

Корректный план определяется как имеющий как минимум направление рынка, торгуемый тренд, поддержку и сопротивление, точки действия и правила мани-менеджмента, охватывающие капитал, стопы, защиту прибыли и размер позиции. Без фиксированных правил план нельзя бэктестировать. План, который не показал положительное математическое ожидание в бэктесте, описывается как неспособный работать позднее. Вход по правилам — это фиксированная процедура, которая указывает, когда входить, выходить или оставаться в стороне, чтобы весь план можно было проверить как один процесс.

Двухбаровый свинг, проверенный вручную

Двухдневное определение свинга было подставлено вместо трёхдневного, затем проверено вручную на дневных и внутридневных периодах, чтобы увидеть, даёт ли более короткий свинг по-прежнему направление тренда плюс поддержку и сопротивление. Механический план обязан опираться на простую геометрическую, математическую или временную основу, избегать подгонки под кривую и сохранять способность меняться вместе с рынком.

Как направление свинга становится торгуемым трендом

Направление свинга разворачивается вверх только после двух подряд более высоких максимумов и разворачивается вниз только после двух подряд более низких минимумов. Восходящий свинг — это именно эта смена на восходящее направление свинга. Нисходящий свинг — противоположная смена после двух подряд более низких минимумов. Восходящий тренд фиксируется только когда цена снимает ближайший пик после предшествующего нисходящего тренда, а нисходящий тренд — только когда цена снимает ближайшую впадину после предшествующего восходящего тренда. Торгуемый тренд — это непосредственное направление свинга, используемое для действия; оно может отличаться от более широкого направления рынка.

Поддержка — это впадина предшествующего определённого свинга, а сопротивление — его пик. Последовательность растущих впадин рассматривается как возможное предупреждение о дне, а последовательность снижающихся пиков — как возможное предупреждение о вершине.

Лонг- и шорт-сетапы используют одну процедуру

Лонг-сетап требует восходящего тренда плюс закрытие выше hi-lo activator, затем первую из трёх точек действия: закрытие выше activator, смену свинга с нисходящего тренда на восходящий с sell-stop activator ниже бара, либо пробой ближайшего пика на два тика с тем же стопом ниже бара. Шорты — зеркальное отражение. В проиллюстрированном случае сделки берутся только по определённому тренду и отмечается, что результаты будут различаться по рынкам.

Тот же уровень сопровождает открытый риск

Hi-lo activator — это среднее максимумов или минимумов за три периода, используемое и как триггер входа, и как трейлинг-стоп; строится на один период вперёд для следующей сессии или от живого бара для мониторинга в тот же день. После buy-сетапа sell-stop сопровождает растущие бары, а закрытие сквозь него рассматривается как признак смены тренда. Трейлинг-стоп следует за благоприятной ценой и ограничивает убыток или открытую экспозицию с момента до входа и на всём протяжении жизни позиции.

Открытые сделки закрываются при закрытии сквозь hi-lo activator либо при 38% откате текущего свинга после того, как цена уже прошла activator, не дожидаясь закрытия.