Skip to main content
Дорожка Trailing exit
8 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1998выпуск C031-7

Правила выхода, оценённые при фиксированном случайном входе

Историческая оценка фиксировала одно правило входа и использовала случайные розыгрыши лонг, шорт и отсутствия сигнала, чтобы ордер Stop-loss, Time stop и Trailing exit можно было рассмотреть вместе как полную процедуру выхода.

  • Полная процедура выхода согласовывает несколько типов выхода так, чтобы убытки оставались ограниченными, а прибыльные сделки не обрезались до того, как они смогут развиться.
  • Фиксация правила входа во всех тестах выходов изолирует, какая часть результата приходится на правила выхода, а не на меняющийся метод входа.
  • Случайные розыгрыши лонг, шорт и отсутствия сигнала использовались, чтобы тестовая выборка включала и плохие сделки, и случайных победителей, что необходимо, чтобы оценить, быстро ли выходы обрезают убыточные позиции.
  • Закодированная процедура применяла ордер Stop-loss и выходы по цели прибыли вместе с Time stop и реализовывала Trailing exit в пользовательском коде.
Записи этого разбора3 записи
Time stop6 разборовТекущая дорожкаTrailing exit18 разборовStop-loss order144 разбора

Полная процедура выхода

Полная процедура выхода согласовывает несколько типов выхода так, чтобы убытки оставались ограниченными, а прибыльные сделки не обрезались до того, как они смогут развиться.

Почему правило входа фиксировали

Фиксация правила входа во всех тестах выходов изолирует, какая часть результата приходится на правила выхода, а не на меняющийся метод входа.

Случайный поток позиций

Случайные розыгрыши лонг, шорт и отсутствия сигнала использовались, чтобы тестовая выборка включала и плохие сделки, и случайных победителей, что необходимо, чтобы оценить, быстро ли выходы обрезают убыточные позиции.

Вход разрешался только после более чем пяти баров с момента предыдущего входа и только когда случайный розыгрыш давал сигнал лонг или шорт, поэтому среднее расстояние между сигналами составляло около каждых 11 дней.

На выборке непрерывного контракта S&P 500 за период January 3, 1983 to July 30, 1997 это правило входа, как ожидалось, должно было давать около 23 входов в год, или около 330 сделок за 14.5 лет.

Фиксированный пятибаровый выход

Поскольку сигналы лонг и шорт были сбалансированы, фиксированный пятибаровый выход в долгосрочной перспективе должен был сводиться к безубытку, за исключением комиссий и проскальзывания.

Как кодировали выходы

Тестовая платформа реализовала правила Trailing exit в пользовательском коде, потому что некоторые готовые инструменты trailing-stop были признаны неэффективными или способными давать неверные результаты.

Закодированная процедура применяла ордер Stop-loss мани-менеджмента и выходы по цели прибыли вместе с Time stop, который закрывал любую позицию, удерживаемую четыре или более дней.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 18 в дорожке «Trailing exit»
20021-2 с.Дальше про «Trailing exit»Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входаРешения о выходе принимаются, когда позиция уже открыта, поэтому страх и жадность делают их сложнее выполнить, чем неиспользованные входы.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1988Построение механической трендовой системы с независимыми трейлинг-выходами
  2. 1991Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопами
  3. 1993Оценка трейлинг-выходов по схеме фильтр–триггер после пробоев
  4. 1995Вход по пробою недельного закрытия и трейлинг-выход на евродолларах
  5. 1996Оценка входов на развороте скользящей средней и выходов по наклону
  6. 1997Заранее зафиксируйте лимит риска на капитал и выход по откату прибыли
  7. 1998Стопы выхода раньше входов
  8. 1998Правила выхода, оценённые при фиксированном случайном входе
  9. 2002Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входа
  10. 2006Аудируйте стек стопа, трейла и риск-реварда как одну процедуру
  11. 2007Построение моментум-системы с относительной силой и трейлинг-выходами
  12. 2013Когда «купи и держи» нужно правило продажи
  13. 2013Механический трендовый инструментарий, который превращает скрины в единую процедуру входа и выхода
  14. 2014Являются ли двухпериодный RSI, пробой канала и трейлинг-выход одной long-only процедурой?
  15. 2016Входы в опционы по тренду и трейлинг-выходы
  16. 2017Месячные три черные свечи как трейлинг-выход
  17. 2018Оценка фиксации прибыли и повторного входа в Trend following
  18. 2020Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностью
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году199853 разбора
Все 18 разборов с записью «Trailing exit»
Тоже про «Trailing exit»5 разборов
2002Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входаTime stop1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопамиTime stop1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов ценыTime stop1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времениTime stop2005Запишите откат к скользящей средней как одну процедуруTime stop