Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам

Что делают объединённые правила

Исторический рабочий процесс объединяет сжимающийся треугольник, выполаживающуюся экспоненциальную среднюю и параболический трейлинг в один набор правил входа и выхода. Материал берёт пробой в любую сторону, а не трактует треугольник как одностороннее продолжение предшествующего тренда.

Треугольник и апекс

Симметричный треугольник проводится по двум сходящимся границам примерно одинакового наклона, которые сходятся в апексе. Он требует не менее четырёх точек разворота, чтобы каждая граница была затронута дважды: нисходящая линия сопротивления и восходящая линия поддержки. Апекс — проецируемая точка встречи этих двух границ, и он используется и чтобы разместить встречные входные стопы, и чтобы определить положение первого защитного стопа.

20-дневный экспоненциальный фильтр

Выбранный трендовый фильтр — 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя; более длинный период сочли слишком медленным, а более короткий — слишком быстрым. Эта скользящая средняя — пересчитываемое среднее недавних цен, используемое здесь как 20-сессионная экспоненциальная линия тренда, чей наклон проверяется на выполаживание внутри фигуры. Выполаживающийся наклон этой средней внутри треугольника трактуется как дополнительное свидетельство того, что цена движется вбок, а волатильность сжалась.

Экспоненциальная средняя обновляется как предыдущая средняя плюс константа сглаживания, умноженная на разрыв между последним закрытием и этой предыдущей средней. Экспоненциальная константа сглаживания — это вес, часто оцениваемый как два, делённые на длину простой средней, увеличенную на единицу, который придаёт последнему наблюдению большее влияние, чем более старым.

Дневные заявки вокруг апекса

Вход использует дневные встречные заявки: пару стоп-заявок той же сессии, размещённых по разные стороны от апекса, чтобы пробой можно было взять в любую сторону. После исполнения одной противоположная ожидающая заявка отменяется, чтобы не исполнились обе стороны. Тот же шаблон встречных заявок описан как применимый и к коротким пробоям, и к длинным.

От стопа на апексе к параболическому трейлингу

Начальный защитный стоп ставится на апексе сразу после получения исполнения. Эта заявка защиты капитала остаётся в силе, пока параболический стоп не станет более выгодным. Параболический стоп — это серия трейлинг-стопов, которая ускоряется к цене на растянутом движении и сменяет начальный стоп на апексе только после того, как становится более выгодным из двух. После того как параболический стоп превосходит начальный защитный стоп, он продвигается каждый сеанс, пока не сработает, с использованием фактора ускорения, который позволяет трейлингу догонять цену на растянутом движении.

Тест до капитала

Материал рассматривает исторический тест на нескольких рынках как обязательное условие до вложения капитала в объединённые правила.